PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с RAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. DULL is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -58.26%/yr vs 19.77%/yr for RAAX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности DULL и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 11.48%.

DULL

1 день
9.31%
1 месяц
39.05%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
4.47%
1 год
-60.16%
3 года*
-58.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
-2.01%
1 месяц
-6.51%
С начала года
11.48%
6 месяцев
9.39%
1 год
27.20%
3 года*
19.77%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и RAAX

2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-6.10%-80.59%-51.68%-28.84%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		11.48%26.74%12.50%6.24%

Correlation

The correlation between DULL and RAAX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.58

The correlation between DULL and RAAX shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с BMNUDULL с EDGHDULL с GDEDULL с TSIIDULL с DRNZDULL с NVIIDULL с AGMI
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

DULL vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 55
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DULLRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
1.89

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.51

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.34

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.10

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

12.20

-13.23

DULL vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DULL и RAAX

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-33.91%

-63.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-8.81%

-73.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

-11.59%

-85.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.94%

-8.81%

-85.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.83%

-6.77%

-53.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.24%

2.24%

+56.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и RAAX

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.08%

5.13%

+19.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.84%

12.53%

+58.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

14.46%

+67.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.09%

15.69%

+43.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

15.80%

+43.29%

Сравнение комиссий DULL и RAAX

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и RAAX

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.10%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

DULL and RAAX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (25.08%) compared to RAAX (5.13%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs RAAX's -33.91%.

On 3-year performance, RAAX leads with 19.77% vs -58.26% for DULL. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAAX has performed better with a 19.77% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

RAAX has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: REX and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор