PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с RAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. DULL is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -61.52%/yr vs 22.07%/yr for RAAX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности DULL и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 18.87%.

DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.01%
С начала года
18.87%
6 месяцев
18.93%
1 год
36.89%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и RAAX

2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-31.26%-80.59%-51.68%-29.56%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		18.87%26.74%12.50%6.80%

Correlation

The correlation between DULL and RAAX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.58

The correlation between DULL and RAAX shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с EDGHDULL с DRNZDULL с GDEDULL с BTCLDULL с BMNUDULL с FEPIDULL с AIPI
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

DULL vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DULLRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.73

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.54

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.50

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.60

-6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

20.79

-22.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DULL vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа RAAX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DULLRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.73

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

0.62

-1.67

Просадки

Сравнение просадок DULL и RAAX

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-33.91%

-63.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-6.62%

-75.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

-11.59%

-85.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-2.76%

-92.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-6.78%

-52.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

1.78%

+54.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и RAAX

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

2.90%

+13.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

11.57%

+55.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

13.60%

+64.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

15.60%

+42.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

15.75%

+42.19%

Сравнение комиссий DULL и RAAX

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и RAAX

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.97%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

DULL and RAAX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (16.79%) compared to RAAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs RAAX's -33.91%.

On 3-year performance, RAAX leads with 22.07% vs -61.52% for DULL. On fees, RAAX is cheaper at 0.78% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RAAX has performed better with a 22.07% return vs -61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RAAX is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

RAAX has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: REX and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор