Сравнение DULL с RAAX
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. DULL is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -57.62%/yr vs 18.14%/yr for RAAX. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности DULL и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 12.31%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 12.31% | 26.74% | 12.50% | 6.24% |
Correlation
The correlation between DULL and RAAX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.58 |
The correlation between DULL and RAAX shifts across timeframes, from -0.71 (1 year) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. RAAX — Ранг доходности на риск
DULL
RAAX
Сравнение DULL c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.32 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.97 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.09 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и RAAX
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -33.91% | -63.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -8.81% | -73.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -11.59% | -85.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -8.13% | -85.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -6.77% | -53.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 2.88% | +57.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и RAAX
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 4.62% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 12.50% | +57.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 14.70% | +67.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 15.72% | +43.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 15.79% | +43.35% |
Сравнение комиссий DULL и RAAX
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и RAAX
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.08% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and RAAX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to RAAX (4.62%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs RAAX's -33.91%.
On 3-year performance, RAAX leads with 18.14% vs -57.62% for DULL. On fees, RAAX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RAAX has performed better with a 18.14% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAAX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
RAAX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: REX and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.89% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор