Сравнение DULL с TSII
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, DULL returned -60.16% vs 14.41% for TSII. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности DULL и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.36%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -12.15%
- С начала года
- -17.36%
- 6 месяцев
- -24.17%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -56.48% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.36% | 39.41% |
Correlation
The correlation between DULL and TSII is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. TSII — Ранг доходности на риск
DULL
TSII
Сравнение DULL c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.50 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.12 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и TSII
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -29.03% | -68.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -29.03% | -52.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -24.48% | -69.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -9.97% | -49.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 12.93% | +45.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и TSII
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 15.97% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 30.01% | +40.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 43.85% | +37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 46.97% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 46.97% | +12.12% |
Сравнение комиссий DULL и TSII
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и TSII
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.38%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.38% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and TSII have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to TSII (15.97%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.41% vs -60.16% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 15.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.41% return vs -60.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.38%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор