PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DULL с TSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с TSII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, DULL returned -59.60% vs 20.55% for TSII. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.

Доходность

Сравнение доходности DULL и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -15.72%.

DULL

1 день
5.64%
1 месяц
26.59%
6 месяцев
13.88%
С начала года
-6.45%
1 год
-59.60%
3 года*
-57.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSII

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.58%
6 месяцев
-14.34%
С начала года
-15.72%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и TSII

2026 (YTD)2025
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-6.45%-56.48%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-15.72%39.41%

Correlation

The correlation between DULL and TSII is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

REX TSLA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с BMNUDULL с EDGHDULL с GDEDULL с DRNZDULL с NVIIDULL с RAAXDULL с BTCL
Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ

Доходность на риск

DULL vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DULLTSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
0.47

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
0.92

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.11

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.71

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

1.49

-2.48

DULL vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSII равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и TSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DULL и TSII

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и TSII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-29.03%

-68.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.92%

-29.03%

-52.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.97%

-22.98%

-70.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.44%

-10.56%

-49.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.21%

13.80%

+46.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и TSII

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

17.10%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.06%

32.39%

+37.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.43%

44.36%

+38.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.14%

47.83%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

47.83%

+11.31%

Сравнение комиссий DULL и TSII

DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и TSII

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%.

ПозицияTTM2025
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		82.58%32.17%

Часто задаваемые вопросы

DULL and TSII have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (19.25%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs TSII's -29.03%.

On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -59.60% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -59.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.

TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.99% for TSII.

TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и TSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор