Сравнение DULL с TSII
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs 31.54% for TSII. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности DULL и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -8.47%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -55.79% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -8.47% | 43.72% |
Correlation
The correlation between DULL and TSII is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. TSII — Ранг доходности на риск
DULL
TSII
Сравнение DULL c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 0.69 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и TSII
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -29.03% | -68.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -29.03% | -52.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -16.36% | -79.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -9.34% | -50.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и TSII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 45.99% | +32.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 45.99% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 45.99% | +11.95% |
Сравнение комиссий DULL и TSII
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и TSII
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 71.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 71.64% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and TSII have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TSII leads with 31.54% vs -69.61% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 31.54% return vs -69.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 71.64%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.99% for TSII.
Подберите оптимальное распределение для DULL и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор