PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с NVII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с NVII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, DULL returned -69.61% vs 65.30% for NVII. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.

Доходность

Сравнение доходности DULL и NVII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 18.10%.

DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVII

1 день
2.26%
1 месяц
9.62%
С начала года
18.10%
6 месяцев
18.53%
1 год
65.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и NVII

2026 (YTD)2025
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-31.26%-58.92%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		18.10%48.28%

Correlation

The correlation between DULL and NVII is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

REX NVDA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с EDGHDULL с DRNZDULL с GDEDULL с BTCLDULL с BMNUDULL с FEPIDULL с AIPI
Часто сравнивают с NVII:
NVII с NVDWNVII с NVDANVII с NVDYNVII с NVYYNVII с TSIINVII с NVDXNVII с BRKC

Доходность на риск

DULL vs. NVII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVII
Ранг доходности на риск NVII: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVII: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVII: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVII: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVII: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVII: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c NVII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DULLNVIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.91

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.43

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.55

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.04

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DULL vs. NVII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа NVII равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и NVII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DULLNVIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.91

-2.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

2.14

-3.19

Просадки

Сравнение просадок DULL и NVII

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и NVII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLNVIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-18.47%

-78.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-18.47%

-63.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-6.48%

-89.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-5.50%

-53.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

7.25%

+48.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и NVII

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLNVIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

12.30%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

25.32%

+41.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

34.37%

+43.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

34.53%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

34.53%

+23.41%

Сравнение комиссий DULL и NVII

DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и NVII

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 50.41%.

ПозицияTTM2025
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF		50.41%29.17%

Часто задаваемые вопросы

DULL and NVII have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (16.79%) compared to NVII (12.30%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs NVII's -18.47%.

On 1-year performance, NVII leads with 65.30% vs -69.61% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 12.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVII has performed better with a 65.30% return vs -69.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.

NVII has the higher dividend yield at 50.41%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.99% for NVII.

NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и NVII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор