Сравнение DULL с NVII
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. DULL is passively managed, while NVII is actively managed. Over the past year, DULL returned -60.16% vs 40.89% for NVII. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности DULL и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 7.35%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -58.62% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 7.35% | 47.63% |
Correlation
The correlation between DULL and NVII is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. NVII — Ранг доходности на риск
DULL
NVII
Сравнение DULL c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.22 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.26 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и NVII
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -18.47% | -78.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -18.47% | -63.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -15.00% | -78.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -5.82% | -54.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 7.80% | +50.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и NVII
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 14.35% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 26.88% | +43.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 36.12% | +45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 35.56% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 35.56% | +23.53% |
Сравнение комиссий DULL и NVII
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и NVII
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 56.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 56.90% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and NVII have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to NVII (14.35%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 40.89% vs -60.16% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVII has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 40.89% return vs -60.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 56.90%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while NVII is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор