Сравнение DULL с GDE
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. DULL is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -61.52%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -80.59% | -51.68% | -29.56% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 28.96% |
Correlation
The correlation between DULL and GDE is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between DULL and GDE shifts across timeframes, from -0.86 (1 year) to -0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GDE — Ранг доходности на риск
DULL
GDE
Сравнение DULL c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.35 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.42 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.50 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.93 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 1.17 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и GDE
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -32.01% | -65.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -22.66% | -59.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -22.66% | -74.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -9.99% | -85.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -7.89% | -51.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 7.29% | +48.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GDE
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 6.68% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | 24.27% | +42.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 28.41% | +49.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 26.12% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 26.12% | +31.82% |
Сравнение комиссий DULL и GDE
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GDE
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and GDE have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (16.79%) compared to GDE (6.68%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs -61.52% for DULL. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 6.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs -61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: REX and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор