Сравнение DULL с GDE
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. DULL is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -58.26%/yr vs 39.47%/yr for GDE. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -3.38%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.63%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- 34.32%
- 3 года*
- 39.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -3.38% | 73.76% | 44.79% | 26.33% |
Correlation
The correlation between DULL and GDE is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between DULL and GDE shifts across timeframes, from -0.87 (1 year) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GDE — Ранг доходности на риск
DULL
GDE
Сравнение DULL c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.52 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.18 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и GDE
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -32.01% | -65.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -22.66% | -59.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -22.66% | -74.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -21.82% | -72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -7.99% | -51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 8.23% | +50.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GDE
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 11.66% | +13.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 26.64% | +44.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 30.45% | +51.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 27.18% | +31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 27.18% | +31.91% |
Сравнение комиссий DULL и GDE
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GDE
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.47% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and GDE have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to GDE (11.66%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.47% vs -58.26% for DULL. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GDE has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.47% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
GDE has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: REX and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор