Сравнение DULL с DRNZ
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности DULL и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью -6.81%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -24.32% |
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
Correlation
The correlation between DULL and DRNZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
DULL
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DULL c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и DRNZ
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки DRNZ в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -30.87% | -66.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -30.87% | -63.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -13.35% | -47.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 50.52% | +31.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 50.52% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 50.52% | +8.62% |
Сравнение комиссий DULL и DRNZ
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и DRNZ
Ни DULL, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DULL and DRNZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
DULL and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while DRNZ is Aerospace & Defense. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для DULL и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор