PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DULL с DRNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DULL и DRNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX Drone ETF (DRNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у DRNZ с доходностью 27.64%.


DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
10 лет*

DRNZ

1 день
2.30%
1 месяц
9.00%
С начала года
27.64%
6 месяцев
32.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и DRNZ


2026 (YTD)2025
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN
-31.26%-25.00%
DRNZ
REX Drone ETF
27.64%-10.89%

Correlation

The correlation between DULL and DRNZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

REX Drone ETF

Доходность на риск

DULL vs. DRNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина

DRNZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c DRNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DULLDRNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

DULL vs. DRNZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DULLDRNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

0.48

-1.54

Просадки

Сравнение просадок DULL и DRNZ

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и DRNZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DULLDRNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-24.52%

-72.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-5.32%

-90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-11.08%

-48.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и DRNZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DULLDRNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

50.73%

+27.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

50.73%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

50.73%

+7.21%

Сравнение комиссий DULL и DRNZ

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и DRNZ

Ни DULL, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DULL and DRNZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

DULL and DRNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while DRNZ is Aerospace & Defense. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.65% for DRNZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и DRNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор