Сравнение DULL с KEAT
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. DULL is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, DULL returned -59.60% vs 21.02% for KEAT. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности DULL и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 6.38%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -44.12% |
KEAT Keating Active ETF | 6.38% | 22.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between DULL and KEAT is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between DULL and KEAT has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. KEAT — Ранг доходности на риск
DULL
KEAT
Сравнение DULL c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.99 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 5.82 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и KEAT
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -10.59% | -86.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -10.59% | -71.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -8.23% | -85.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -1.92% | -58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 3.62% | +56.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и KEAT
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 3.34% | +15.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 8.90% | +61.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 10.88% | +71.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 10.39% | +48.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 10.39% | +48.75% |
Сравнение комиссий DULL и KEAT
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и KEAT
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEAT Keating Active ETF | 2.60% | 2.48% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and KEAT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to KEAT (3.34%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs KEAT's -10.59%.
On 1-year performance, KEAT leads with 21.02% vs -59.60% for DULL. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 21.02% return vs -59.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
KEAT has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: REX and Keating. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.85% for KEAT.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор