Сравнение DULL с KEAT
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. DULL is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, DULL returned -60.16% vs 17.99% for KEAT. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности DULL и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 3.71%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -44.12% |
KEAT Keating Active ETF | 3.71% | 22.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between DULL and KEAT is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | -0.51 |
The correlation between DULL and KEAT has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. KEAT — Ранг доходности на риск
DULL
KEAT
Сравнение DULL c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.72 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.40 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и KEAT
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -10.53% | -86.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -10.53% | -71.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -10.53% | -83.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -1.72% | -58.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 2.82% | +55.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и KEAT
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 3.62% | +21.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 8.90% | +61.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 10.81% | +70.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 10.43% | +48.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 10.43% | +48.66% |
Сравнение комиссий DULL и KEAT
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и KEAT
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and KEAT have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to KEAT (3.62%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs KEAT's -10.53%.
On 1-year performance, KEAT leads with 17.99% vs -60.16% for DULL. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 17.99% return vs -60.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
KEAT has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: REX and Keating. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.85% for KEAT.
KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор