PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DULL с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с GMOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. DULL is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -57.62%/yr vs 11.17%/yr for GMOM. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности DULL и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.26%.

DULL

1 день
5.64%
1 месяц
26.59%
6 месяцев
13.88%
С начала года
-6.45%
1 год
-59.60%
3 года*
-57.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOM

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
2.65%
С начала года
8.26%
1 год
22.98%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.51%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и GMOM

2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-6.45%-80.59%-51.68%-28.84%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.26%20.63%6.75%1.66%

Correlation

The correlation between DULL and GMOM is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г.

-0.46

The correlation between DULL and GMOM shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с BMNUDULL с EDGHDULL с GDEDULL с DRNZDULL с NVIIDULL с RAAXDULL с TSII
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с TZINXGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

DULL vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 55
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DULLGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.58

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.13

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.28

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.41

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

7.52

-8.51

DULL vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа GMOM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DULL и GMOM

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-25.03%

-72.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.92%

-9.57%

-72.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

-13.73%

-83.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.97%

-4.98%

-88.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.44%

-7.79%

-52.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.21%

3.06%

+57.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и GMOM

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.25%

3.75%

+15.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.06%

11.94%

+58.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.43%

14.58%

+67.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.14%

14.45%

+44.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

12.92%

+46.22%

Сравнение комиссий DULL и GMOM

DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и GMOM

DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.51%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

DULL and GMOM have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (19.25%) compared to GMOM (3.75%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GMOM's -25.03%.

On 3-year performance, GMOM leads with 11.17% vs -57.62% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GMOM has performed better with a 11.17% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for DULL.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: REX and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.96% for GMOM.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор