Сравнение DULL с GLTR
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -58.26%/yr vs 27.10%/yr for GLTR. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -13.33%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -16.30%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -16.26%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам DULL и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.33% | 87.25% | 20.63% | 6.59% |
Correlation
The correlation between DULL and GLTR is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.92 |
The correlation between DULL and GLTR has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GLTR — Ранг доходности на риск
DULL
GLTR
Сравнение DULL c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.77 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.94 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и GLTR
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -55.70% | -41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -37.52% | -44.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -37.52% | -59.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -37.52% | -56.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -28.83% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 14.87% | +43.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GLTR
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 10.80% | +14.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 36.78% | +34.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 39.06% | +42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 23.98% | +35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 20.73% | +38.36% |
Сравнение комиссий DULL и GLTR
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GLTR
Ни DULL, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DULL and GLTR have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to GLTR (10.80%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GLTR's -55.70%.
On 3-year performance, GLTR leads with 27.10% vs -58.26% for DULL. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLTR has performed better with a 27.10% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
DULL and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GLTR is Precious Metals. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: REX and abrdn. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.60% for GLTR.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор