Сравнение DULL с GLTR
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -57.62%/yr vs 25.12%/yr for GLTR. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -13.81%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -25.28%
- С начала года
- -13.81%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам DULL и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.81% | 87.25% | 20.63% | 6.59% |
Correlation
The correlation between DULL and GLTR is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.92 |
The correlation between DULL and GLTR has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GLTR — Ранг доходности на риск
DULL
GLTR
Сравнение DULL c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.66 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 1.44 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и GLTR
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -55.70% | -41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -37.87% | -44.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -37.87% | -59.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -37.87% | -56.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -28.86% | -31.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 17.26% | +42.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GLTR
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 8.71% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 35.38% | +34.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 39.35% | +43.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 24.10% | +35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 20.77% | +38.37% |
Сравнение комиссий DULL и GLTR
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GLTR
Ни DULL, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DULL and GLTR have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to GLTR (8.71%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GLTR's -55.70%.
On 3-year performance, GLTR leads with 25.12% vs -57.62% for DULL. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLTR has performed better with a 25.12% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
DULL and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GLTR is Precious Metals. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: REX and abrdn. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.60% for GLTR.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор