PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DULL с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DULL с GLTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -61.52%/yr vs 32.62%/yr for GLTR. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности DULL и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 2.41%.

DULL

1 день
-2.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
-31.26%
6 месяцев
-37.24%
1 год
-69.61%
3 года*
-61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLTR

1 день
0.93%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
12.80%
1 год
53.69%
3 года*
32.62%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DULL и GLTR

2026 (YTD)202520242023
DULL
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN		-31.26%-80.59%-51.68%-29.56%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		2.41%87.25%20.63%7.79%

Correlation

The correlation between DULL and GLTR is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.92

The correlation between DULL and GLTR has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с DULL:
DULL с EDGHDULL с DRNZDULL с GDEDULL с BTCLDULL с BMNUDULL с FEPIDULL с AIPI
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

DULL vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DULL
Ранг доходности на риск DULL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DULL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DULL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DULL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DULL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DULL: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DULL c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DULLGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.44

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.74

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

1.82

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

4.15

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DULL vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DULL на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DULL и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DULLGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

1.44

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.06

0.33

-1.38

Просадки

Сравнение просадок DULL и GLTR

Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DULLGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-55.70%

-41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.97%

-29.70%

-52.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.12%

-29.70%

-67.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.57%

-26.18%

-69.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.35%

-28.83%

-30.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.20%

12.98%

+43.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DULL и GLTR

MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DULLGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.79%

9.16%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.67%

35.42%

+31.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.09%

37.57%

+40.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.94%

23.63%

+34.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.94%

20.50%

+37.44%

Сравнение комиссий DULL и GLTR

DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DULL и GLTR

Ни DULL, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DULL and GLTR have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DULL has higher volatility (16.79%) compared to GLTR (9.16%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GLTR's -55.70%.

On 3-year performance, GLTR leads with 32.62% vs -61.52% for DULL. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLTR has performed better with a 32.62% return vs -61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.

DULL and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DULL is categorized as Inverse Commodities, while GLTR is Precious Metals. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: REX and Aberdeen. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DULL и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор