Сравнение DULL с GDX
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -58.26%/yr vs 37.39%/yr for GDX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -13.03%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 37.39%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам DULL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -13.03% | 154.77% | 10.63% | 12.13% |
Correlation
The correlation between DULL and GDX is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between DULL and GDX has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GDX — Ранг доходности на риск
DULL
GDX
Сравнение DULL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.24 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.22 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и GDX
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -80.34% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -36.28% | -45.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -36.28% | -60.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -35.61% | -58.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -40.40% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 13.95% | +44.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GDX
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.96%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 17.96% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 40.17% | +30.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 47.80% | +33.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 36.93% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 37.39% | +21.70% |
Сравнение комиссий DULL и GDX
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GDX
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.85% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and GDX have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to GDX (17.96%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GDX's -80.34%.
On 3-year performance, GDX leads with 37.39% vs -58.26% for DULL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDX has performed better with a 37.39% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
GDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GDX is Gold. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: REX and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор