Сравнение DULL с GDX
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DULL returned -57.62%/yr vs 32.25%/yr for GDX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности DULL и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -16.75%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -18.16%
- 6 месяцев
- -26.48%
- С начала года
- -16.75%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам DULL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -16.75% | 154.77% | 10.63% | 12.13% |
Correlation
The correlation between DULL and GDX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between DULL and GDX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. GDX — Ранг доходности на риск
DULL
GDX
Сравнение DULL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.02 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.38 | -3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и GDX
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -80.34% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -38.36% | -43.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -38.36% | -58.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -38.36% | -55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -40.38% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 16.35% | +43.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и GDX
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 11.88% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 39.98% | +30.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 48.15% | +34.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 37.09% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 37.37% | +21.77% |
Сравнение комиссий DULL и GDX
DULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и GDX
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.89% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and GDX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs GDX's -80.34%.
On 3-year performance, GDX leads with 32.25% vs -57.62% for DULL. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDX has performed better with a 32.25% return vs -57.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for DULL.
GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while GDX is Gold. DULL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: REX and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор