Сравнение DULL с FARX
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier. DULL is passively managed, while FARX is actively managed. Over the past year, DULL returned -59.60% vs 16.85% for FARX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности DULL и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.45%, что значительно ниже, чем у FARX с доходностью 8.37%.
DULL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- 26.59%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- -57.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и FARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.45% | -80.59% | -2.92% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 8.37% | 10.61% | 0.04% |
Correlation
The correlation between DULL and FARX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between DULL and FARX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. FARX — Ранг доходности на риск
DULL
FARX
Сравнение DULL c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.44 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.66 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 16.19 | -17.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и FARX
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -5.83% | -91.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.92% | -2.99% | -78.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.97% | -1.43% | -92.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.44% | -1.08% | -59.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 1.04% | +59.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и FARX
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 19.25% по сравнению с Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.25% | 1.97% | +17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.06% | 5.67% | +64.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 7.39% | +75.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.14% | 7.02% | +52.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.14% | 7.02% | +52.12% |
Сравнение комиссий DULL и FARX
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и FARX
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.88% | 3.25% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and FARX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (19.25%) compared to FARX (1.97%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs FARX's -5.83%.
On 1-year performance, FARX leads with 16.85% vs -59.60% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 16.85% return vs -59.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while FARX is Multistrategy. They also come from different issuers: REX and Frontier. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 1.00% for FARX.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор