Сравнение DULL с ARP
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV. DULL is passively managed, while ARP is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -61.52%/yr vs 15.26%/yr for ARP. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности DULL и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 10.93%.
DULL
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- -31.26%
- 6 месяцев
- -37.24%
- 1 год
- -69.61%
- 3 года*
- -61.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -31.26% | -80.59% | -51.68% | -29.56% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 10.93% | 18.33% | 13.79% | 4.36% |
Correlation
The correlation between DULL and ARP is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.58 |
The correlation between DULL and ARP shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. ARP — Ранг доходности на риск
DULL
ARP
Сравнение DULL c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DULL | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.66 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.08 | -11.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DULL | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.99 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.06 | 1.33 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок DULL и ARP
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -10.13% | -86.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -10.13% | -71.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -10.13% | -86.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.57% | -0.89% | -94.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.35% | -1.81% | -57.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.20% | 2.67% | +53.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и ARP
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 2.94% | +13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.67% | 11.72% | +54.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.09% | 13.54% | +64.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.94% | 10.06% | +47.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.94% | 10.06% | +47.88% |
Сравнение комиссий DULL и ARP
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и ARP
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.89% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and ARP have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (16.79%) compared to ARP (2.94%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs ARP's -10.13%.
On 3-year performance, ARP leads with 15.26% vs -61.52% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.26% return vs -61.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while ARP is Tactical Allocation. They also come from different issuers: REX and PMV. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 1.42% for ARP.
ARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор