Сравнение DULL с ARP
DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%), while ARP is a Tactical Allocation fund actively managed by PMV. DULL is passively managed, while ARP is actively managed. Over the past 3 years, DULL returned -58.26%/yr vs 13.14%/yr for ARP. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. DULL charges 0.95%/yr vs 1.42%/yr for ARP.
Доходность
Сравнение доходности DULL и ARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DULL показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 5.09%.
DULL
- 1 день
- 9.31%
- 1 месяц
- 39.05%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- -60.16%
- 3 года*
- -58.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARP
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DULL и ARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -6.10% | -80.59% | -51.68% | -28.84% |
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 5.09% | 18.33% | 13.79% | 4.03% |
Correlation
The correlation between DULL and ARP is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2023 г. | -0.59 |
The correlation between DULL and ARP shifts across timeframes, from -0.72 (1 year) to -0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DULL vs. ARP — Ранг доходности на риск
DULL
ARP
Сравнение DULL c ARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DULL | ARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.93 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.91 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DULL и ARP
Максимальная просадка DULL за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DULL и ARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DULL | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -10.13% | -86.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.97% | -10.13% | -71.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.12% | -10.13% | -86.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -6.10% | -87.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.83% | -1.84% | -57.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.24% | 2.82% | +55.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DULL и ARP
MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DULL | ARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 5.66% | +19.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.84% | 12.91% | +57.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 14.59% | +67.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 10.40% | +48.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.09% | 10.40% | +48.69% |
Сравнение комиссий DULL и ARP
DULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DULL и ARP
DULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ARP Pmv Adaptive Risk Parity ETF | 6.22% | 6.54% | 5.29% | 2.67% | 0.06% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DULL and ARP have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.08%) compared to ARP (5.66%). In terms of maximum drawdown, DULL dropped -97.12% vs ARP's -10.13%.
On 3-year performance, ARP leads with 13.14% vs -58.26% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARP has performed better with a 13.14% return vs -58.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.
ARP has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 0.00% for DULL.
DULL is categorized as Inverse Commodities, while ARP is Tactical Allocation. They also come from different issuers: REX and PMV. Their fees differ too: 0.95% for DULL and 1.42% for ARP.
ARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DULL и ARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор