PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -32.42%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности DUG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -32.42% против 10.22% соответственно.

DUG

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-53.44%
3 года*
-28.46%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.42%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.70%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between DUG and XLE is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between DUG and XLE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и XLE

Секторы
DUG
XLE

Финансовые услуги

35.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
XLE

-

Сырьевые материалы

DUG

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

XLE

-

Энергетика

DUG

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

DUG

-

XLE

-

Промышленность

DUG

-

XLE

-

Недвижимость

DUG

-

XLE

-

Технологии

DUG

-

XLE

-

Коммунальные услуги

DUG

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

DUG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.21

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
2.84

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.35

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.75

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

10.92

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.21

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.79

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.35

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.31

-0.82

Просадки

Сравнение просадок DUG и XLE

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-71.26%

-28.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-12.05%

-47.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-20.14%

-48.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-26.04%

-67.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-66.81%

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-6.15%

-93.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-17.98%

-70.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.39%

4.14%

+29.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и XLE

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

8.25%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

16.58%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

20.53%

+20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

26.02%

+25.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

29.59%

+29.22%

Сравнение комиссий DUG и XLE

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и XLE

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DUG and XLE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (16.20%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs -32.42% for DUG. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs -32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.54% for XLE.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор