Сравнение DUG с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
DUG и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -33.65% против -72.80% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и UVXY
И DUG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DUG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DUG
UVXY
Сравнение DUG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | -0.30 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.66 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.80 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | -0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | -0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.67 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DUG и UVXY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и UVXY
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и UVXY
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -85.64% | +19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -99.77% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -100.00% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -98.53% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 71.09% | -36.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 45.03% | -32.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 71.80% | -42.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 113.07% | -63.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 105.47% | -53.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 114.51% | -55.87% |