Сравнение DUG с UVXY
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.37%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -31.37% против -72.05% соответственно.
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам DUG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between DUG and UVXY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between DUG and UVXY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
DUG
UVXY
Сравнение DUG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.99 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.48 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и UVXY
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -73.88% | +16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | -95.42% | +29.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | -99.75% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -100.00% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -98.76% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 49.56% | -15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.60%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 17.16% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 66.78% | -33.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 85.47% | -43.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 103.82% | -52.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 112.00% | -53.20% |
Сравнение комиссий DUG и UVXY
И DUG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и UVXY
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and UVXY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, DUG leads with -31.37% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DUG has performed better with a -31.37% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for UVXY.
DUG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор