PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -32.12%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.73%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -32.12% против -72.73% соответственно.

DUG

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
С начала года
-44.73%
6 месяцев
-42.13%
1 год
-55.13%
3 года*
-28.78%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.12%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.73%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between DUG and UVXY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.47

The correlation between DUG and UVXY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

DUG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
-0.88

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
-1.67

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.81

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.97

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.33

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

-0.88

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.68

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DUG и UVXY

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-76.19%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-95.25%

+26.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-99.69%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-100.00%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-100.00%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-98.55%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.57%

55.83%

-22.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и UVXY

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

12.26%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

62.79%

-29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

84.51%

-43.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

103.82%

-52.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

113.81%

-55.01%

Сравнение комиссий DUG и UVXY

И DUG, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и UVXY

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and UVXY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (16.20%) compared to UVXY (12.26%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, DUG leads with -32.12% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UVXY has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -32.12% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for UVXY.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор