Сравнение DUG с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
DUG и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -33.65% против 50.62% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и USD
И DUG, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DUG vs. USD — Ранг доходности на риск
DUG
USD
Сравнение DUG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.90 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 2.44 | -3.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 4.67 | -5.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 12.81 | -14.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.90 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.59 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.41 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между DUG и USD составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и USD
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и USD
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -88.63% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -31.80% | -34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -77.85% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -77.85% | -21.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -21.24% | -78.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -32.60% | -56.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 11.60% | +22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 21.67% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 48.73% | -19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 77.08% | -27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 76.24% | -24.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 68.85% | -10.21% |