Сравнение DUG с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
DUG и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -33.65% против 35.31% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и TQQQ
И DUG, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
DUG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
DUG
TQQQ
Сравнение DUG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.72 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.41 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.41 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.28 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.72 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.20 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.54 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.65 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между DUG и TQQQ составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и TQQQ
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и TQQQ
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -81.66% | -18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -36.97% | -28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -81.66% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -81.66% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -28.08% | -71.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -18.66% | -70.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 12.13% | +22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 19.74% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 38.50% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 67.35% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 66.53% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 65.83% | -7.19% |