Сравнение DUG с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
DUG и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -68.12% | -24.59% | -23.47% | 36.14% | -1.09% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -33.65% против 21.24% соответственно.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и SSO
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
DUG vs. SSO — Ранг доходности на риск
DUG
SSO
Сравнение DUG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.76 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.27 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.22 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.19 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.76 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | 0.47 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | 0.59 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.38 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между DUG и SSO составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и SSO
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и SSO
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -84.67% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -23.17% | -42.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | -46.73% | -47.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | -59.34% | -40.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -12.18% | -87.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -19.72% | -69.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 5.44% | +28.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и SSO
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 10.69% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 18.99% | +9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 36.46% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 33.66% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 35.86% | +22.78% |