PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUG с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с IYE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.37%/yr vs 8.22%/yr for IYE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности DUG и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.65%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: -31.37% против 8.22% соответственно.

DUG

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
-34.44%
С начала года
-42.53%
1 год
-47.75%
3 года*
-26.25%
5 лет*
-40.27%
10 лет*
-31.37%

IYE

1 день
0.85%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
21.25%
С начала года
28.65%
1 год
35.74%
3 года*
14.97%
5 лет*
21.75%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-42.53%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		28.65%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between DUG and IYE is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between DUG and IYE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и IYE

Секторы
DUG
IYE

Финансовые услуги

40.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
40.4%
IYE
0.1%

Сырьевые материалы

DUG

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

IYE

-

Энергетика

DUG

-

IYE
99.8%

Здравоохранение

DUG

-

IYE

-

Промышленность

DUG

-

IYE
0.0%

Недвижимость

DUG

-

IYE

-

Технологии

DUG

-

IYE
1.9%

Коммунальные услуги

DUG

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

DUG vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.76

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
2.33

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.47

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.59

-8.00

DUG vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и IYE

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-73.74%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-14.54%

-42.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-20.37%

-45.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-25.61%

-68.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-68.59%

-30.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-8.10%

-91.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.02%

-19.32%

-69.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.80%

5.44%

+28.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и IYE

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

5.84%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

16.23%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.96%

20.41%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

25.55%

+25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

29.50%

+29.30%

Сравнение комиссий DUG и IYE

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и IYE

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности IYE в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.17%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.21%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DUG and IYE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (12.60%) compared to IYE (5.84%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYE leads with 8.22% vs -31.37% for DUG. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.22% return vs -31.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 2.21% for IYE.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while IYE is Energy Equities. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор