PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -32.12%/yr vs 8.76%/yr for IYE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности DUG и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.73%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%. За последние 10 лет акции DUG уступали акциям IYE по среднегодовой доходности: -32.12% против 8.76% соответственно.

DUG

1 день
-0.06%
1 месяц
1.07%
С начала года
-44.73%
6 месяцев
-42.13%
1 год
-55.13%
3 года*
-28.78%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.12%

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.73%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between DUG and IYE is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.99

The correlation between DUG and IYE has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и IYE

Секторы
DUG
IYE

Финансовые услуги

35.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
IYE

-

Сырьевые материалы

DUG

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

IYE

-

Энергетика

DUG

-

IYE
98.9%

Здравоохранение

DUG

-

IYE

-

Промышленность

DUG

-

IYE

-

Недвижимость

DUG

-

IYE

-

Технологии

DUG

-

IYE
1.1%

Коммунальные услуги

DUG

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

DUG vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.36
2.37

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.40
3.03

-5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.38

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.95

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

11.64

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.36, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.36

2.37

-3.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.76

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.30

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.26

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DUG и IYE

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-73.74%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-11.92%

-47.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-20.37%

-48.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-25.61%

-68.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-68.59%

-30.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-5.74%

-94.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-19.36%

-69.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.57%

4.04%

+29.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и IYE

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

7.92%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

16.06%

+16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.86%

19.96%

+20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

25.71%

+25.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

29.51%

+29.29%

Сравнение комиссий DUG и IYE

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и IYE

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DUG and IYE have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (16.20%) compared to IYE (7.92%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYE leads with 8.76% vs -32.12% for DUG. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYE has performed better with a 8.76% return vs -32.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.13% for IYE.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while IYE is Energy Equities. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор