PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DUG с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

DUG и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DUG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.20%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUG имеют среднегодовую доходность -33.65%, а акции GUSH немного впереди с -32.91%.

DUG

1 день
7.31%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-44.98%
1 год
-44.59%
3 года*
-26.82%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-33.65%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с NRGDDUG с ERYDUG с SPYDUG с SPUUDUG с KORU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий DUG и GUSH

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas

Доходность на риск

DUG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.79

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

1.35

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.19

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.26

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

3.14

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.79

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

0.26

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

-0.35

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.43

-0.08

Корреляция

Корреляция между DUG и GUSH составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и GUSH

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.95%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DUG и GUSH

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

DUGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-43.67%

-22.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

-73.64%

-20.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.94%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.77%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-92.81%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.22%

17.57%

+16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DUGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

16.69%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

39.24%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

67.59%

-17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

68.73%

-16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.64%

94.30%

-35.66%