PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с GUSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -32.42%/yr vs -36.44%/yr for GUSH. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности DUG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.56%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -32.42% против -36.44% соответственно.

DUG

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-53.44%
3 года*
-28.46%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.42%

GUSH

1 день
2.27%
1 месяц
-12.07%
С начала года
73.56%
6 месяцев
49.07%
1 год
75.56%
3 года*
13.02%
5 лет*
11.54%
10 лет*
-36.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.70%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.56%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between DUG and GUSH is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.91

The correlation between DUG and GUSH has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и GUSH

Секторы
DUG
GUSH

Финансовые услуги

35.8%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
GUSH

-

Сырьевые материалы

DUG

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

DUG

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

GUSH

-

Энергетика

DUG

-

GUSH
97.2%

Здравоохранение

DUG

-

GUSH

-

Промышленность

DUG

-

GUSH

-

Недвижимость

DUG

-

GUSH

-

Технологии

DUG

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

DUG

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

DUG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.37

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
1.84

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.23

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.62

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

6.06

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

1.37

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.17

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

-0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DUG и GUSH

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-28.94%

-30.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-63.59%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-73.64%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.94%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-99.79%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-92.92%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.39%

12.52%

+20.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

20.17%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

43.47%

-10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

55.62%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

68.21%

-16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

93.72%

-34.91%

Сравнение комиссий DUG и GUSH

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и GUSH

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GUSH в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

DUG and GUSH have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.17%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, DUG leads with -32.42% vs -36.44% for GUSH. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -32.42% return vs -36.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.44% for GUSH.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор