PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUG с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с GUSH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DUG returned -31.37%/yr vs -36.14%/yr for GUSH. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности DUG и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 63.46%. За последние 10 лет акции DUG превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -31.37% против -36.14% соответственно.

DUG

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.41%
6 месяцев
-34.44%
С начала года
-42.53%
1 год
-47.75%
3 года*
-26.25%
5 лет*
-40.27%
10 лет*
-31.37%

GUSH

1 день
1.89%
1 месяц
12.19%
6 месяцев
54.37%
С начала года
63.46%
1 год
57.75%
3 года*
7.54%
5 лет*
17.69%
10 лет*
-36.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-42.53%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-68.12%-24.59%-23.47%36.14%-1.09%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		63.46%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between DUG and GUSH is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.91

The correlation between DUG and GUSH has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUG и GUSH

Секторы
DUG
GUSH

Финансовые услуги

40.4%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
40.4%
GUSH

-

Сырьевые материалы

DUG

-

GUSH
3.2%

Коммуникационные услуги

DUG

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

GUSH

-

Энергетика

DUG

-

GUSH
96.8%

Здравоохранение

DUG

-

GUSH

-

Промышленность

DUG

-

GUSH
0.7%

Недвижимость

DUG

-

GUSH

-

Технологии

DUG

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

DUG

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

DUG vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.03

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.86
1.55

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.60

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

3.69

-5.10

DUG vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и GUSH

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.98%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-36.18%

-20.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

-63.59%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-73.64%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

-99.94%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-99.80%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.02%

-92.96%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.80%

15.71%

+18.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и GUSH

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 12.60% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

13.14%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

44.29%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.96%

56.34%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.35%

67.75%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.80%

92.95%

-34.15%

Сравнение комиссий DUG и GUSH

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и GUSH

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности GUSH в 1.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.17%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

DUG and GUSH have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (13.14%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, DUG leads with -31.37% vs -36.14% for GUSH. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DUG has performed better with a -31.37% return vs -36.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.33% for GUSH.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор