Сравнение DUG с BRKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW).
DUG и BRKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. BRKW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и BRKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -6.51% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.49% | 2.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.49%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
BRKW
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -6.49%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и BRKW
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Доходность на риск
DUG vs. BRKW — Ранг доходности на риск
DUG
BRKW
Сравнение DUG c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.32 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DUG и BRKW составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и BRKW
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BRKW в 20.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.90% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и BRKW
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BRKW в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BRKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -11.86% | -88.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -9.47% | -90.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -4.29% | -84.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и BRKW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 17.90% | +31.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 17.90% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 17.90% | +40.74% |