PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с BRKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUG и BRKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -43.89%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.63%.


DUG

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.81%
6 месяцев
-35.74%
С начала года
-43.89%
1 год
-48.40%
3 года*
-26.35%
5 лет*
-40.56%
10 лет*
-31.62%

BRKW

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-4.63%
1 год
0.45%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и BRKW


2026 (YTD)2025
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-43.89%-5.31%
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
-4.63%1.85%

Correlation

The correlation between DUG and BRKW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов DUG и BRKW


Секторы
DUG
BRKW

Финансовые услуги

40.4%
7.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
40.4%
BRKW
7.8%

Сырьевые материалы

DUG

-

BRKW

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

BRKW

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

BRKW

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

BRKW

-

Энергетика

DUG

-

BRKW

-

Здравоохранение

DUG

-

BRKW

-

Промышленность

DUG

-

BRKW

-

Недвижимость

DUG

-

BRKW

-

Технологии

DUG

-

BRKW

-

Коммунальные услуги

DUG

-

BRKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Доходность на риск

DUG vs. BRKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина

BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c BRKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DUGBRKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.04

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.07

-1.50

DUG vs. BRKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа BRKW равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и BRKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и BRKW

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BRKW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUGBRKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-12.64%

-87.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-12.64%

-44.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-7.67%

-92.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.02%

-5.51%

-83.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.95%

6.34%

+27.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и BRKW

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUGBRKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

5.21%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.06%

13.23%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.97%

17.23%

+24.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.34%

17.22%

+34.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

17.22%

+41.59%

Сравнение комиссий DUG и BRKW

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и BRKW

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности BRKW в 25.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF
25.38%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.27%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%

Часто задаваемые вопросы


DUG and BRKW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (12.71%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs BRKW's -12.64%.

On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -48.40% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 4.27% for DUG.

DUG is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.99% for BRKW.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и BRKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор