Сравнение DUG с BRKW
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. DUG is passively managed, while BRKW is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности DUG и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.73%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -6.96%.
DUG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -44.73%
- 6 месяцев
- -42.13%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -38.28%
- 10 лет*
- -32.12%
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.73% | -6.51% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
Correlation
The correlation between DUG and BRKW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение распределения секторов DUG и BRKW
Секторы
DUG
BRKW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DUG
BRKW
Сырьевые материалы
DUG
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
DUG
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
DUG
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
DUG
-
BRKW
-
Энергетика
DUG
-
BRKW
-
Здравоохранение
DUG
-
BRKW
-
Промышленность
DUG
-
BRKW
-
Недвижимость
DUG
-
BRKW
-
Технологии
DUG
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
DUG
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. BRKW — Ранг доходности на риск
DUG
BRKW
Сравнение DUG c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.30 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DUG и BRKW
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -12.64% | -87.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -9.92% | -90.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.97% | -5.36% | -83.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и BRKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 17.22% | +23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 17.22% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 17.22% | +41.58% |
Сравнение комиссий DUG и BRKW
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и BRKW
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности BRKW в 24.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and BRKW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.97%, compared with 4.99% for DUG.
DUG is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.99% for BRKW.
Подберите оптимальное распределение для DUG и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор