Сравнение DUG с BRKW
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. DUG is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, DUG returned -48.40% vs 0.45% for BRKW. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности DUG и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -43.89%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.63%.
DUG
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.81%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -43.89%
- 1 год
- -48.40%
- 3 года*
- -26.35%
- 5 лет*
- -40.56%
- 10 лет*
- -31.62%
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -43.89% | -5.31% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
Correlation
The correlation between DUG and BRKW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение распределения секторов DUG и BRKW
Секторы
DUG
BRKW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DUG
BRKW
Сырьевые материалы
DUG
-
BRKW
-
Коммуникационные услуги
DUG
-
BRKW
-
Потребительский циклический сектор
DUG
-
BRKW
-
Потребительский защитный сектор
DUG
-
BRKW
-
Энергетика
DUG
-
BRKW
-
Здравоохранение
DUG
-
BRKW
-
Промышленность
DUG
-
BRKW
-
Недвижимость
DUG
-
BRKW
-
Технологии
DUG
-
BRKW
-
Коммунальные услуги
DUG
-
BRKW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. BRKW — Ранг доходности на риск
DUG
BRKW
Сравнение DUG c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.04 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 0.07 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и BRKW
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -12.64% | -87.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -12.64% | -44.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -7.67% | -92.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -5.51% | -83.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.95% | 6.34% | +27.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и BRKW
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.71% | 5.21% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.06% | 13.23% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.97% | 17.23% | +24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.34% | 17.22% | +34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.81% | 17.22% | +41.59% |
Сравнение комиссий DUG и BRKW
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и BRKW
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности BRKW в 25.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.27% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and BRKW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUG has higher volatility (12.71%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -48.40% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -48.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 4.27% for DUG.
DUG is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор