Сравнение DUG с BITU
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - DUG is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DUG returned -47.75% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUG и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -42.53%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -42.53% | -18.63% | 20.97% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between DUG and BITU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. BITU — Ранг доходности на риск
DUG
BITU
Сравнение DUG c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.95 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.40 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и BITU
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -83.45% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -83.45% | +26.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -80.46% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -36.79% | -52.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 56.89% | -23.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.60%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 21.27% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | 70.10% | -36.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 88.22% | -46.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 96.74% | -45.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 96.74% | -37.94% |
Сравнение комиссий DUG и BITU
И DUG, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и BITU
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and BITU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to DUG (12.60%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, DUG leads with -47.75% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 12.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUG has performed better with a -47.75% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 4.17% for DUG.
DUG is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор