PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTSVX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTSVX с HDPSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTSVX (Wilshire Small Company Value Portfolio) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DTSVX returned 9.47%/yr vs 15.14%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DTSVX charges 1.35%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.

Доходность

Сравнение доходности DTSVX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTSVX показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 28.29%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 9.47% против 15.14% соответственно.

DTSVX

1 день
0.48%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
15.68%
С начала года
24.23%
1 год
36.49%
3 года*
17.22%
5 лет*
11.39%
10 лет*
9.47%

HDPSX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.00%
6 месяцев
17.71%
С начала года
28.29%
1 год
37.40%
3 года*
29.68%
5 лет*
18.02%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTSVX и HDPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		24.23%10.47%7.63%17.45%-10.31%32.04%0.45%21.31%-16.42%8.86%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		28.29%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%

Correlation

The correlation between DTSVX and HDPSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г.

0.90

The correlation between DTSVX and HDPSX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Hodges Small Cap Fund

Часто сравнивают с DTSVX:
DTSVX с DTSGXDTSVX с WLCTXDTSVX с DTLGXDTSVX с DTLVXDTSVX с SWSSXDTSVX с CSMDXDTSVX с WIORX
Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с HDPMXHDPSX с HDSVXHDPSX с SPYGHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с SWSSX

Доходность на риск

DTSVX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSVX
Ранг доходности на риск DTSVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSVX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTSVXHDPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.82

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.55

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.71

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

10.84

+2.02

DTSVX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSVX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPSX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSVX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTSVX и HDPSX

Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, что меньше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и HDPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTSVXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-65.86%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.42%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.88%

-28.83%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-28.83%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

-58.96%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-5.14%

+4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-10.80%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.56%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSVX и HDPSX

Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 3.65%, в то время как у Hodges Small Cap Fund (HDPSX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTSVXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.37%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

15.39%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

21.40%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

27.02%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

27.45%

-4.10%

Сравнение комиссий DTSVX и HDPSX

DTSVX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSVX и HDPSX

Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности HDPSX в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSVX
Wilshire Small Company Value Portfolio		8.81%10.95%9.03%3.92%11.16%0.93%2.30%0.66%6.28%12.18%2.20%5.98%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.95%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%

Часто задаваемые вопросы

DTSVX and HDPSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPSX has higher volatility (5.37%) compared to DTSVX (3.65%). In terms of maximum drawdown, DTSVX dropped -62.29% vs HDPSX's -65.86%.

DTSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTSVX и HDPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор