Сравнение WFIVX с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или SWK.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и SWK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и SWK
Основные характеристики
WFIVX:
0.33
SWK:
-0.65
WFIVX:
0.62
SWK:
-0.72
WFIVX:
1.09
SWK:
0.91
WFIVX:
0.34
SWK:
-0.36
WFIVX:
1.20
SWK:
-1.23
WFIVX:
5.75%
SWK:
20.82%
WFIVX:
19.66%
SWK:
40.85%
WFIVX:
-55.43%
SWK:
-71.30%
WFIVX:
-9.36%
SWK:
-67.80%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -21.18%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 6.78% против -2.60% соответственно.
WFIVX
-3.88%
4.10%
-7.67%
6.36%
9.65%
6.78%
SWK
-21.18%
-2.41%
-29.17%
-26.27%
-9.25%
-2.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и SWK
WFIVX
SWK
Сравнение WFIVX c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и SWK
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SWK в 5.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.83% | 0.80% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 5.22% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и SWK
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и SWK
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 6.84%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.