PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFIVX с SWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFIVX и SWK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение WFIVX с SWK

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или SWK.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

0.59

SWK:

-0.43

Коэф-т Сортино

WFIVX:

0.95

SWK:

-0.42

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.14

SWK:

0.95

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

0.60

SWK:

-0.28

Коэф-т Мартина

WFIVX:

2.25

SWK:

-0.91

Индекс Язвы

WFIVX:

5.16%

SWK:

21.93%

Дневная вол-ть

WFIVX:

19.97%

SWK:

44.28%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

SWK:

-71.30%

Текущая просадка

WFIVX:

-3.80%

SWK:

-65.46%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 11.69% против -1.81% соответственно.

WFIVX

С начала года

0.55%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

-2.35%

1 год

11.69%

3 года

12.83%

5 лет

14.82%

10 лет

11.69%

SWK

С начала года

-15.44%

1 месяц

9.18%

6 месяцев

-23.48%

1 год

-19.04%

3 года

-14.44%

5 лет

-9.32%

10 лет

-1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire 5000 Index Portfolio

Stanley Black & Decker, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и SWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SWK
Ранг риск-скорректированной доходности SWK, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SWK равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и SWK

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SWK в 4.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio		2.77%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%6.10%1.39%1.23%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.		4.86%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и SWK

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и SWK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и SWK

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.79%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...