Сравнение WFIVX с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или SWK.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и SWK
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 25.17%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -6.57%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 7.89% против 1.66% соответственно.
WFIVX
25.17%
3.84%
13.42%
29.28%
9.29%
7.89%
SWK
-6.57%
-13.59%
5.46%
3.05%
-8.32%
1.66%
Основные характеристики
| WFIVX | SWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 0.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 0.37 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 0.28 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 10.75% |
| Дневная вол-ть | 12.33% | 31.71% |
| Макс. просадка | -55.43% | -66.45% |
| Текущая просадка | -0.35% | -55.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и SWK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFIVX c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и SWK
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SWK в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 0.82% | 1.02% | 1.11% | 0.76% | 1.04% | 1.31% | 1.59% | 1.31% | 2.06% | 1.38% | 1.23% | 1.23% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.64% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и SWK
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и SWK
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.13%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.