Сравнение WFIVX с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и SWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WFIVX и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | -6.78% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.27% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 12.25% против -1.41% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 12.25%
SWK
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIVX vs. SWK — Ранг доходности на риск
WFIVX
SWK
Сравнение WFIVX c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WFIVX | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.07 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.24 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.09 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.21 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WFIVX | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.07 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.43 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | -0.04 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между WFIVX и SWK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и SWK
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности SWK в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 9.62% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.66% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и SWK
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и SWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| WFIVX | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -71.31% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -27.44% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -71.31% | +46.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -71.31% | +36.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -61.75% | +52.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -19.27% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 12.51% | -9.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и SWK
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.37%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WFIVX | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 10.53% | -6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 26.04% | -16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 46.43% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 36.92% | -19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 36.25% | -18.10% |