Сравнение WFIVX с SWK
WFIVX (Wilshire 5000 Index Portfolio) is Large Cap Blend Equities fund managed by Wilshire Mutual Funds, while SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WFIVX returned 13.79%/yr vs 0.91%/yr for SWK. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 42.07%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 13.79% против 0.91% соответственно.
WFIVX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.79%
- Всё время*
- 7.95%
SWK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 24.70%
- С начала года
- 42.07%
- 1 год
- 55.68%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -8.87%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 8.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $259.91M | $178.48M | $151.62M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WFIVX и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 13.62% | 16.31% | 22.59% | 24.97% | -18.97% | 25.51% | 19.90% | 29.74% | -5.66% | 20.29% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 42.07% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between WFIVX and SWK is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1999 г. | 0.63 |
The correlation between WFIVX and SWK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WFIVX vs. SWK — Ранг доходности на риск
WFIVX
SWK
Сравнение WFIVX c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFIVX | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.14 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 4.76 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и SWK
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WFIVX | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -71.31% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -26.14% | +17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -48.31% | +28.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -68.79% | +43.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.62% | -71.31% | +36.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.82% | +43.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -19.57% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 11.73% | -9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и SWK
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.11%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WFIVX | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 10.90% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 29.28% | -18.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 38.78% | -25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 38.24% | -20.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 36.90% | -18.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и SWK
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности SWK в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.21% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 7.89% | 8.97% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 2.06% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
WFIVX and SWK have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (10.90%) compared to WFIVX (4.11%). In terms of maximum drawdown, WFIVX dropped -55.43% vs SWK's -71.31%.
WFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WFIVX и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор