PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WFIVX с SWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WFIVX и SWK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
-6.78%16.31%22.59%24.97%-18.97%25.51%19.90%29.74%-5.66%20.29%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
-3.27%-3.17%-15.19%35.55%-58.92%7.28%9.73%41.18%-28.13%50.50%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 12.25% против -1.41% соответственно.


WFIVX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.76%
1 год
14.04%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.72%
10 лет*
12.25%

SWK

1 день
5.40%
1 месяц
-16.93%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-3.14%
3 года*
-0.18%
5 лет*
-15.90%
10 лет*
-1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wilshire 5000 Index Portfolio

Stanley Black & Decker, Inc.

Доходность на риск

WFIVX vs. SWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WFIVX
Ранг доходности на риск WFIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SWK
Ранг доходности на риск SWK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFIVX c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WFIVXSWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.07

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.24

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.09

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

-0.21

+5.00

WFIVX vs. SWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SWK равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WFIVXSWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.07

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.43

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

-0.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между WFIVX и SWK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WFIVX и SWK

Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности SWK в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WFIVX
Wilshire 5000 Index Portfolio
9.62%8.97%2.79%3.33%5.18%7.25%9.16%5.06%5.97%8.83%2.06%1.39%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
4.66%4.44%4.06%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и SWK

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и SWK.


Загрузка...

Показатели просадок


WFIVXSWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-71.31%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-27.44%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-71.31%

+46.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-71.31%

+36.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-61.75%

+52.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-19.27%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

12.51%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и SWK

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.37%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WFIVXSWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

10.53%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

26.04%

-16.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

46.43%

-28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

36.92%

-19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

36.25%

-18.10%