Корреляция
Корреляция между WFIVX и SWK составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение WFIVX с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или SWK.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и SWK
Загрузка...
Основные характеристики
WFIVX:
0.59
SWK:
-0.43
WFIVX:
0.95
SWK:
-0.42
WFIVX:
1.14
SWK:
0.95
WFIVX:
0.60
SWK:
-0.28
WFIVX:
2.25
SWK:
-0.91
WFIVX:
5.16%
SWK:
21.93%
WFIVX:
19.97%
SWK:
44.28%
WFIVX:
-55.43%
SWK:
-71.30%
WFIVX:
-3.80%
SWK:
-65.46%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции WFIVX превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 11.69% против -1.81% соответственно.
WFIVX
0.55%
7.34%
-2.35%
11.69%
12.83%
14.82%
11.69%
SWK
-15.44%
9.18%
-23.48%
-19.04%
-14.44%
-9.32%
-1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и SWK
WFIVX
SWK
Сравнение WFIVX c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFIVX и SWK
Дивидендная доходность WFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SWK в 4.86%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIVX Wilshire 5000 Index Portfolio | 2.77% | 2.79% | 3.33% | 5.18% | 7.25% | 9.16% | 5.06% | 5.97% | 8.83% | 6.10% | 1.39% | 1.23% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.86% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и SWK
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и SWK.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и SWK
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 4.79%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...