Сравнение DTSGX с OBMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).
DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DTSGX и OBMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTSGX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | -2.35% | 7.91% | 4.24% | 17.91% | -31.39% | 12.56% | 28.93% | 27.91% | -7.98% | 13.87% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 13.51% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.60% против 19.20% соответственно.
DTSGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 7.60%
OBMCX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTSGX и OBMCX
DTSGX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Доходность на риск
DTSGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
DTSGX
OBMCX
Сравнение DTSGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSGX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.82 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 2.42 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.82 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 13.69 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.82 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.57 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.75 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DTSGX и OBMCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSGX и OBMCX
DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.61% | 38.28% | 12.13% | 2.46% | 6.52% | 10.69% | 11.80% | 5.94% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 1.24% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок DTSGX и OBMCX
Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и OBMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTSGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -68.24% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -12.68% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.62% | -28.11% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -50.04% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -5.04% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -16.51% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 3.54% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSGX и OBMCX
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) составляет 8.87%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTSGX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 12.02% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 19.34% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 27.49% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 26.14% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 25.73% | -2.49% |