Сравнение DTSGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	-2.35%	7.91%	4.24%	17.91%	-31.39%	12.56%	28.93%	27.91%	-7.98%	13.87%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 14.90% соответственно.

DTSGX

1 день: 4.38%

1 месяц: -6.74%

С начала года: -2.35%

6 месяцев: -0.83%

1 год: 17.89%

3 года*: 6.20%

5 лет*: -1.51%

10 лет*: 7.60%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DTSGX:

DTSGX с SPY DTSGX с DTLGX DTSGX с WFIVX DTSGX с WIORX DTSGX с DTSVX DTSGX с CMCIX DTSGX с CTSIX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий DTSGX и NESGX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

DTSGX

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Доходность на риск

DTSGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DTSGX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.58	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.17	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.29	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	3.11	-1.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.59	10.44	-5.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DTSGX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.58	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.04	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	0.58	-0.26
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.52	-0.19

Корреляция

Корреляция между DTSGX и NESGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и NESGX

Ни DTSGX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.61%	38.28%	12.13%	2.46%	6.52%	10.69%	11.80%	5.94%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и NESGX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DTSGX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.83%	-50.29%	-6.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.28%	-17.27%	+3.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.62%	-50.05%	+9.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.62%	-50.29%	+9.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.80%	-4.31%	-13.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.37%	-11.74%	-1.63%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	5.14%	-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и NESGX

Текущая волатильность для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) составляет 8.87%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DTSGX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.87%	12.14%	-3.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.10%	23.43%	-7.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.02%	35.37%	-11.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.65%	29.13%	-5.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.24%	25.56%	-2.32%

Сравнение DTSGX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и NESGX

Сравнение доходности по годам DTSGX и NESGX

Доходность по периодам

DTSGX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DTSGX и NESGX

Доходность на риск

DTSGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

DTSGX

NESGX

Сравнение DTSGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DTSGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)