Сравнение DTSGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и NEAGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	-2.35%	7.91%	4.24%	17.91%	-31.39%	12.56%	28.93%	27.91%	-7.98%	13.87%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	13.84%	26.40%	14.31%	37.65%	-27.53%	37.56%	51.53%	43.82%	-16.09%	8.75%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 7.60% против 18.24% соответственно.

DTSGX

1 день: 4.38%

1 месяц: -6.74%

С начала года: -2.35%

6 месяцев: -0.83%

1 год: 17.89%

3 года*: 6.20%

5 лет*: -1.51%

10 лет*: 7.60%

NEAGX

1 день: 1.72%

1 месяц: -2.99%

С начала года: 13.84%

6 месяцев: 16.05%

1 год: 60.20%

3 года*: 27.57%

5 лет*: 15.42%

10 лет*: 18.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с DTSGX:

DTSGX с SPY DTSGX с DTLGX DTSGX с WFIVX DTSGX с DTSVX DTSGX с WIORX DTSGX с WLCTX DTSGX с CMCIX

Часто сравнивают с NEAGX:

NEAGX с NEEGX NEAGX с OBMCX NEAGX с DSCGX NEAGX с SFSNX NEAGX с TSCGX NEAGX с CSMCX NEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий DTSGX и NEAGX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX

Needham Aggressive Growth Fund

DTSGX

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Доходность на риск

DTSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DTSGX	NEAGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	2.20	-1.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.76	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.38	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	4.60	-3.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.59	16.30	-11.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DTSGX	NEAGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	2.20	-1.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.06	0.64	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	0.76	-0.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.59	-0.26

Корреляция

Корреляция между DTSGX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и NEAGX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DTSGX Wilshire Small Company Growth Portfolio	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.61%	38.28%	12.13%	2.46%	6.52%	10.69%	11.80%	5.94%
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund	1.88%	2.14%	0.00%	0.00%	0.00%	7.10%	3.91%	10.64%	16.57%	5.17%	6.72%	11.88%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и NEAGX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DTSGX	NEAGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.83%	-41.80%	-15.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.28%	-14.01%	+0.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.62%	-36.31%	-4.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.62%	-36.31%	-4.31%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.80%	-6.16%	-11.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.37%	-8.72%	-4.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.86%	3.95%	-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и NEAGX

Текущая волатильность для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) составляет 8.87%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DTSGX	NEAGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.87%	11.39%	-2.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.10%	19.90%	-3.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.02%	28.94%	-4.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.65%	24.30%	-0.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.24%	23.91%	-0.67%

Сравнение DTSGX с NEAGX

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и NEAGX

Сравнение доходности по годам DTSGX и NEAGX

Доходность по периодам

DTSGX

NEAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DTSGX и NEAGX

Доходность на риск

DTSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

DTSGX

NEAGX

Сравнение DTSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DTSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и NEAGX

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и NEAGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и NEAGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)