PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTSGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTSGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

DTSGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DTSGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTSGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		-2.35%7.91%4.24%17.91%-31.39%12.56%28.93%27.91%-7.98%13.87%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, DTSGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции DTSGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 7.60% против 17.50% соответственно.

DTSGX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.83%
1 год
17.89%
3 года*
6.20%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.60%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DTSGX:
DTSGX с SPYDTSGX с DTLGXDTSGX с WFIVXDTSGX с DTSVXDTSGX с WIORXDTSGX с WLCTXDTSGX с CMCIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий DTSGX и HRSMX

DTSGX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

DTSGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTSGX
Ранг доходности на риск DTSGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTSGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTSGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTSGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTSGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTSGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTSGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTSGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.79

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.38

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.49

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

13.94

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTSGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTSGX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTSGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTSGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.79

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между DTSGX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTSGX и HRSMX

DTSGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTSGX
Wilshire Small Company Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%25.61%38.28%12.13%2.46%6.52%10.69%11.80%5.94%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок DTSGX и HRSMX

Максимальная просадка DTSGX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTSGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-64.92%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-14.89%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-38.49%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-40.74%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-7.21%

-10.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-13.16%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.73%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DTSGX и HRSMX

Текущая волатильность для Wilshire Small Company Growth Portfolio (DTSGX) составляет 8.87%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что DTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTSGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

12.35%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

21.73%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

30.18%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

27.18%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

25.82%

-2.58%