Сравнение DTE с XLU

С начала года, DTE показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE имеют среднегодовую доходность 10.20%, а акции XLU немного отстают с 9.79%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DTE и XLU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности XLU в 2.58%

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и XLU.

DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.