Сравнение DTE с CMS

С начала года, DTE показывает доходность 14.96%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CMS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DTE и CMS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CMS в 2.82%

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и CMS.

DTE Energy Company (DTE) и CMS Energy Corporation (CMS) имеют волатильность 5.47% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.