PortfoliosLab logo
Сравнение DTE с CMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DTE и CMS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DTE и CMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DTE Energy Company (DTE) и CMS Energy Corporation (CMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,268.92%
1,046.28%
DTE
CMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTE:

1.41

CMS:

1.42

Коэф-т Сортино

DTE:

1.86

CMS:

1.92

Коэф-т Омега

DTE:

1.26

CMS:

1.25

Коэф-т Кальмара

DTE:

1.68

CMS:

1.70

Коэф-т Мартина

DTE:

6.49

CMS:

6.04

Индекс Язвы

DTE:

4.11%

CMS:

4.01%

Дневная вол-ть

DTE:

18.91%

CMS:

17.07%

Макс. просадка

DTE:

-67.92%

CMS:

-91.20%

Текущая просадка

DTE:

-3.39%

CMS:

-4.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTE:

$28.43B

CMS:

$22.18B

EPS

DTE:

$6.76

CMS:

$3.38

Коэффициент P/E

DTE:

19.93

CMS:

21.36

Коэффициент PEG

DTE:

3.23

CMS:

2.92

Коэффициент P/S

DTE:

2.28

CMS:

2.85

Коэффициент P/B

DTE:

2.39

CMS:

2.66

Общая выручка (12 мес.)

DTE:

$9.28B

CMS:

$7.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTE:

$10.09B

CMS:

$4.45B

EBITDA (12 мес.)

DTE:

$3.07B

CMS:

$3.15B

Доходность по периодам

С начала года, DTE показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 9.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTE имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции CMS немного впереди с 10.88%.


DTE

С начала года

12.51%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

8.31%

1 год

27.35%

5 лет

12.79%

10 лет

10.55%

CMS

С начала года

9.15%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.59%

1 год

25.52%

5 лет

7.71%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTE и CMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTE
Ранг риск-скорректированной доходности DTE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

CMS
Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTE c CMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DTE: 1.41
CMS: 1.42
Коэффициент Сортино DTE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DTE: 1.86
CMS: 1.92
Коэффициент Омега DTE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DTE: 1.26
CMS: 1.25
Коэффициент Кальмара DTE, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DTE: 1.68
CMS: 1.70
Коэффициент Мартина DTE, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DTE: 6.49
CMS: 6.04

Показатель коэффициента Шарпа DTE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMS равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTE и CMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.41
1.42
DTE
CMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTE и CMS

Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности CMS в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DTE
DTE Energy Company
3.13%3.44%3.52%3.07%2.98%3.39%2.96%3.26%3.07%3.10%3.54%3.11%
CMS
CMS Energy Corporation
2.89%3.09%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%

Просадки

Сравнение просадок DTE и CMS

Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-4.41%
DTE
CMS

Волатильность

Сравнение волатильности DTE и CMS

DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.92%
7.35%
DTE
CMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTE и CMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию