Сравнение DTE с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или CMS.
Доходность
Сравнение доходности DTE и CMS
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.96% соответственно.
DTE
12.24%
-6.52%
5.37%
20.55%
6.22%
9.40%
CMS
21.89%
-3.18%
10.86%
23.32%
5.23%
10.96%
Фундаментальные показатели
| DTE | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.96B | $20.47B |
| EPS | $7.41 | $3.52 |
| Цена/прибыль | 16.26 | 19.46 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 2.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.35B | $7.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.45B | $2.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.02B | $2.98B |
Основные характеристики
| DTE | CMS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 5.81 | 7.15 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 3.23% |
| Дневная вол-ть | 18.78% | 16.86% |
| Макс. просадка | -67.91% | -91.20% |
| Текущая просадка | -7.30% | -4.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DTE и CMS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и CMS
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности CMS в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.39% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.01% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и CMS
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и CMS
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности