Сравнение DTE с CMS
DTE (DTE Energy Company) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, DTE returned 9.15%/yr vs 8.27%/yr for CMS. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DTE и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTE показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у CMS с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции DTE превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.27% соответственно.
DTE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -7.73%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 7.32%
CMS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 8.27%
- Всё время*
- 9.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $299.71M | $273.37M | $251.80M | |
| $213.65M | $195.46M | $206.47M |
Сравнение доходности по годам DTE и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 10.00% | 10.42% | 13.49% | -2.81% | 1.23% | 19.35% | -2.86% | 21.38% | 4.21% | 14.59% |
CMS CMS Energy Corporation | 4.43% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between DTE and CMS is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.53 |
Over the past year, DTE and CMS have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DTE:
$29.06B
CMS:
$22.45B
DTE:
$6.36
CMS:
$3.41
DTE:
21.97
CMS:
20.97
DTE:
1.78
CMS:
2.44
DTE:
2.39
CMS:
2.25
DTE:
$16.28B
CMS:
$8.81B
DTE:
$8.15B
CMS:
$6.14B
DTE:
$4.40B
CMS:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTE vs. CMS — Ранг доходности на риск
DTE
CMS
Сравнение DTE c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTE | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.00 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.01 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTE и CMS
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTE | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -91.20% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -11.48% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | -12.64% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -27.56% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -29.55% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -9.32% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -27.27% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.91% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и CMS
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTE | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.65% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 13.42% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 16.77% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.02% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 20.76% | +1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и CMS
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CMS в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.62% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
DTE DTE Energy Company | 3.28% | 3.44% | 3.44% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.40% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTE и CMS
DTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DTE Energy Company сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 80.7%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
DTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DTE Energy Company сообщила об операционной прибыли в 458.00M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 264.00M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
DTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., DTE Energy Company сообщила о чистой прибыли в 282.00M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
DTE and CMS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTE has higher volatility (5.11%) compared to CMS (4.65%). In terms of maximum drawdown, DTE dropped -67.92% vs CMS's -91.20%.
DTE currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTE и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор