Сравнение DTE с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DTE Energy Company (DTE) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTE или CMS.
Основные характеристики
| DTE | CMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.19% | 25.69% |
| Дох-ть за 1 год | 37.21% | 39.18% |
| Дох-ть за 3 года | 6.81% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 5.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 11.81 | 12.62 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 16.89% |
| Макс. просадка | -67.91% | -91.20% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.17% |
Фундаментальные показатели
| DTE | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.49B | $21.26B |
| EPS | $6.69 | $3.26 |
| Цена/прибыль | 19.13 | 21.83 |
| PEG коэффициент | 3.49 | 2.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $9.45B | $5.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.38B | $1.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.94B | $2.14B |
Корреляция
Корреляция между DTE и CMS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DTE и CMS
С начала года, DTE показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 25.69%. За последние 10 лет акции DTE уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 10.13% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTE c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DTE Energy Company (DTE) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTE и CMS
Дивидендная доходность DTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности CMS в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | 3.19% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.39% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% | 3.11% | 3.89% |
CMS CMS Energy Corporation | 2.86% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок DTE и CMS
Максимальная просадка DTE за все время составила -67.91%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTE и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTE и CMS
DTE Energy Company (DTE) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что DTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTE и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DTE Energy Company и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности