PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.21%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DTD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.21% против 15.04% соответственно.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between DTD and VTI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.91

The correlation between DTD and VTI shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и VTI

Секторы
DTD
VTI

Финансовые услуги

18.8%
12.0%

Технологии

18.5%
33.5%

Здравоохранение

11.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.7%

Промышленность

8.6%
9.8%

Энергетика

8.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.3%

Коммунальные услуги

5.9%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.0%

Недвижимость

5.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
VTI
12.0%

Технологии

DTD
18.5%
VTI
33.5%

Здравоохранение

DTD
11.5%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
VTI
4.7%

Промышленность

DTD
8.6%
VTI
9.8%

Энергетика

DTD
8.4%
VTI
3.7%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
VTI
2.3%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
VTI
10.0%

Недвижимость

DTD
5.2%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DTD vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.38

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.24

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.24

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

14.94

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.74

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DTD и VTI

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-55.45%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.92%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-19.30%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-25.36%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-35.00%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-8.03%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.93%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и VTI

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.90%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

9.13%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

12.17%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

17.40%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

18.30%

-2.09%

Сравнение комиссий DTD и VTI

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и VTI

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DTD and VTI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 12.21% for DTD. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.01% for VTI.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.03% for VTI.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор