PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.18%/yr vs 11.90%/yr for SPYV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности DTD и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции SPYV немного отстают с 11.90%.

DTD

1 день
-0.48%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.95%
3 года*
17.94%
5 лет*
11.75%
10 лет*
12.18%

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.02%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between DTD and SPYV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between DTD and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и SPYV

Секторы
DTD
SPYV

Финансовые услуги

18.8%
14.7%

Технологии

18.5%
21.2%

Здравоохранение

11.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
9.2%

Промышленность

8.6%
10.6%

Энергетика

8.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.2%

Коммунальные услуги

5.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.9%

Недвижимость

5.2%
3.3%

Сырьевые материалы

1.5%
3.4%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
SPYV
14.7%

Технологии

DTD
18.5%
SPYV
21.2%

Здравоохранение

DTD
11.5%
SPYV
11.6%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
SPYV
9.2%

Промышленность

DTD
8.6%
SPYV
10.6%

Энергетика

DTD
8.4%
SPYV
7.4%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
SPYV
3.2%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
SPYV
4.4%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
SPYV
10.9%

Недвижимость

DTD
5.2%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

DTD vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.17

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.05

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.43

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.16

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DTD и SPYV

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-58.45%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.22%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-17.54%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.89%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-36.89%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.57%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-8.72%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и SPYV

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.98%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.04%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

9.84%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.40%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.94%

-0.73%

Сравнение комиссий DTD и SPYV

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и SPYV

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DTD and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DTD has higher volatility (2.13%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.18% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.18% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.70% for SPYV.

DTD is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.04% for SPYV.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор