PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTD с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

DTD и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTD и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTD и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		2.18%14.25%18.56%10.63%-0.62%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.76%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.28%
10 лет*
11.56%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с DGRWDTD с DHSDTD с SCHDDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий DTD и QGRW

И DTD, и QGRW имеют комиссию равную 0.28%.

DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

DTD vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.91

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.66

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.32

-0.81

Корреляция

Корреляция между DTD и QGRW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и QGRW

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.98%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTD и QGRW

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-24.40%

-33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-15.44%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-10.67%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-3.33%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.12%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что DTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

7.91%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

13.96%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

24.20%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

21.23%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

21.23%

-5.02%