PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.21%/yr vs 12.06%/yr for IUSV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности DTD и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTD имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции IUSV немного отстают с 12.06%.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between DTD and IUSV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.94

The correlation between DTD and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и IUSV

Секторы
DTD
IUSV

Финансовые услуги

18.8%
15.0%

Технологии

18.5%
20.8%

Здравоохранение

11.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.8%

Промышленность

8.6%
11.2%

Энергетика

8.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.1%

Коммунальные услуги

5.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
11.1%

Недвижимость

5.2%
3.7%

Сырьевые материалы

1.5%
3.6%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
IUSV
15.0%

Технологии

DTD
18.5%
IUSV
20.8%

Здравоохранение

DTD
11.5%
IUSV
11.0%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
IUSV
8.8%

Промышленность

DTD
8.6%
IUSV
11.2%

Энергетика

DTD
8.4%
IUSV
7.2%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
IUSV
3.1%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
IUSV
4.3%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
IUSV
11.1%

Недвижимость

DTD
5.2%
IUSV
3.7%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
IUSV
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

DTD vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.29

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.20

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.59

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

13.74

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок DTD и IUSV

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-56.88%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.36%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-17.76%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.95%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-37.54%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.29%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.66%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и IUSV

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 2.16% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.13%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.19%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.00%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

14.56%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.07%

-0.86%

Сравнение комиссий DTD и IUSV

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и IUSV

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DTD and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DTD has higher volatility (2.16%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.21% vs 12.06% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.21% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.67% for IUSV.

DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.04% for IUSV.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор