PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTD returned 12.21%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DTD charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности DTD и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции DTD уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 12.21% против 14.27% соответственно.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between DTD and FNDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between DTD and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTD и FNDX

Секторы
DTD
FNDX

Финансовые услуги

18.8%
14.1%

Технологии

18.5%
19.1%

Здравоохранение

11.5%
12.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.4%

Промышленность

8.6%
9.3%

Энергетика

8.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
10.1%

Коммунальные услуги

5.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.2%

Недвижимость

5.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
3.7%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
FNDX
14.1%

Технологии

DTD
18.5%
FNDX
19.1%

Здравоохранение

DTD
11.5%
FNDX
12.0%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
FNDX
7.4%

Промышленность

DTD
8.6%
FNDX
9.3%

Энергетика

DTD
8.4%
FNDX
10.3%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
FNDX
10.1%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
FNDX
3.2%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
FNDX
9.2%

Недвижимость

DTD
5.2%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

DTD vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.32

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
4.64

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.59

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

21.88

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.32

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок DTD и FNDX

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-37.72%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-6.06%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-16.30%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-19.06%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

-37.72%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-3.55%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.55%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и FNDX

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 2.16% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.15%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

7.27%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

10.22%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

15.18%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.50%

-1.29%

Сравнение комиссий DTD и FNDX

DTD берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и FNDX

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DTD and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DTD has higher volatility (2.16%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.27% vs 12.21% for DTD. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.27% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.44% for FNDX.

DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор