PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTD с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTD с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DTD is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 5 years, DTD returned 11.91%/yr vs 7.17%/yr for ABEQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DTD charges 0.28%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности DTD и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTD показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTD и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%1.02%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%

Correlation

The correlation between DTD and ABEQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between DTD and ABEQ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTD и ABEQ

Секторы
DTD
ABEQ

Финансовые услуги

18.8%
24.8%

Технологии

18.5%
4.4%

Здравоохранение

11.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
10.9%

Промышленность

8.6%
8.3%

Энергетика

8.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
3.0%

Коммунальные услуги

5.9%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%
17.0%

Финансовые услуги

DTD
18.8%
ABEQ
24.8%

Технологии

DTD
18.5%
ABEQ
4.4%

Здравоохранение

DTD
11.5%
ABEQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

DTD
8.7%
ABEQ
10.9%

Промышленность

DTD
8.6%
ABEQ
8.3%

Энергетика

DTD
8.4%
ABEQ
10.3%

Коммуникационные услуги

DTD
7.4%
ABEQ
3.0%

Коммунальные услуги

DTD
5.9%
ABEQ
1.4%

Потребительский циклический сектор

DTD
5.6%
ABEQ

-

Недвижимость

DTD
5.2%
ABEQ

-

Сырьевые материалы

DTD
1.5%
ABEQ
17.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

DTD vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTD c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.12

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.62

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.26

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

3.08

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTD vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTD на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTD и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.12

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DTD и ABEQ

Максимальная просадка DTD за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTD и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTDABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.19%

-27.82%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-7.89%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.41%

-7.95%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.14%

-17.26%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.94%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.08%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.22%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DTD и ABEQ

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что DTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTDABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.05%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

6.67%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

8.92%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

10.82%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

13.84%

+2.37%

Сравнение комиссий DTD и ABEQ

DTD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTD и ABEQ

Дивидендная доходность DTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

DTD and ABEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTD has higher volatility (2.16%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, DTD dropped -58.19% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, DTD leads with 11.91% vs 7.17% for ABEQ. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.91% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.20% for ABEQ.

They also come from different issuers: WisdomTree and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.28% for DTD and 0.85% for ABEQ.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTD и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор