PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTCRVOO
Дох-ть с нач. г.19.55%26.59%
Дох-ть за 1 год34.82%38.23%
Дох-ть за 3 года1.45%9.99%
Коэф-т Шарпа1.923.11
Коэф-т Сортино2.774.14
Коэф-т Омега1.331.58
Коэф-т Кальмара1.264.54
Коэф-т Мартина7.2520.72
Индекс Язвы4.78%1.85%
Дневная вол-ть18.05%12.33%
Макс. просадка-38.98%-33.99%
Текущая просадка-2.08%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DTCR и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и VOO

С начала года, DTCR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.96%
15.13%
DTCR
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и VOO

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.25
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.72

Сравнение коэффициента Шарпа DTCR и VOO

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
3.11
DTCR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и VOO

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.17%1.18%2.56%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и VOO

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
0
DTCR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и VOO

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
3.95%
DTCR
VOO