PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 15.53%/yr vs 13.90%/yr for VOO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 52.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%13.81%

Correlation

The correlation between DTCR and VOO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.67

The correlation between DTCR and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTCR и VOO

Секторы
DTCR
VOO

Недвижимость

56.8%
1.9%

Технологии

40.8%
35.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

DTCR
56.8%
VOO
1.9%

Технологии

DTCR
40.8%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

DTCR

-

VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

VOO
4.9%

Энергетика

DTCR

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

DTCR

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

DTCR

-

VOO
8.5%

Промышленность

DTCR

-

VOO
8.3%

Коммунальные услуги

DTCR

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с QQQMDTCR с AIPIDTCR с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DTCR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.90

2.39

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.71

3.25

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.43

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.61

3.16

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.78

14.73

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

2.39

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.89

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DTCR и VOO

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-33.99%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-8.90%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-18.69%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-24.52%

-14.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.70%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-3.69%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

1.91%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и VOO

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.84%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

8.90%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

11.80%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

16.81%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

18.01%

+3.89%

Сравнение комиссий DTCR и VOO

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и VOO

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and VOO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.16%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, DTCR leads with 15.53% vs 13.90% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 15.53% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.72% for DTCR.

DTCR is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.03% for VOO.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор