PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
11.84%
DTCR
VOO

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.


DTCR

С начала года

18.31%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

15.37%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


DTCRVOO
Коэф-т Шарпа1.482.69
Коэф-т Сортино2.163.59
Коэф-т Омега1.261.50
Коэф-т Кальмара1.153.89
Коэф-т Мартина5.4217.64
Индекс Язвы4.84%1.86%
Дневная вол-ть17.79%12.20%
Макс. просадка-38.98%-33.99%
Текущая просадка-3.10%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и VOO

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DTCR и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.482.69
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.163.59
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.50
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.153.89
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.4217.64
DTCR
VOO

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.69
DTCR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и VOO

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.56%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и VOO

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-1.40%
DTCR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и VOO

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
4.10%
DTCR
VOO