PortfoliosLab logo
Сравнение DTCR с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTCR и AIPI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DTCR и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
28.89%
16.32%
DTCR
AIPI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DTCR:

19.68%

AIPI:

19.73%

Макс. просадка

DTCR:

-38.98%

AIPI:

-15.85%

Текущая просадка

DTCR:

-1.77%

AIPI:

-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 0.84%.


DTCR

С начала года

14.14%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

17.49%

1 год

26.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIPI

С начала года

0.84%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

12.60%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и AIPI

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.


График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTCR и AIPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTCR
Ранг риск-скорректированной доходности DTCR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

AIPI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTCR c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.33
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.66
DTCR
AIPI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и AIPI

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности AIPI в 21.53%


TTM20242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.50%1.72%1.18%2.56%1.27%0.30%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
21.53%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и AIPI

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIPI в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.77%
-5.31%
DTCR
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и AIPI

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.89%
6.26%
DTCR
AIPI