PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.25%
13.72%
DTCR
AIPI

Доходность по периодам


DTCR

С начала года

18.31%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

15.37%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AIPI

С начала года

N/A

1 месяц

2.52%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DTCRAIPI
Дневная вол-ть17.79%20.58%
Макс. просадка-38.98%-15.85%
Текущая просадка-3.10%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и AIPI

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.


AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DTCR и AIPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.16
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.15
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.42
DTCR
AIPI

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и AIPI

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AIPI в 11.49%


TTM2023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.56%1.27%0.30%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и AIPI

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AIPI в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-1.16%
DTCR
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и AIPI

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
6.23%
5.60%
DTCR
AIPI