PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DTCR и QQQM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DTCR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.40%
11.23%
DTCR
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DTCR:

0.79

QQQM:

1.18

Коэф-т Сортино

DTCR:

1.17

QQQM:

1.63

Коэф-т Омега

DTCR:

1.15

QQQM:

1.21

Коэф-т Кальмара

DTCR:

0.69

QQQM:

1.59

Коэф-т Мартина

DTCR:

3.01

QQQM:

5.54

Индекс Язвы

DTCR:

5.12%

QQQM:

3.89%

Дневная вол-ть

DTCR:

19.59%

QQQM:

18.41%

Макс. просадка

DTCR:

-38.98%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

DTCR:

-6.61%

QQQM:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 0.60%.


DTCR

С начала года

-0.79%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

9.39%

1 год

14.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

0.60%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

11.22%

1 год

22.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и QQQM

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DTCR и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DTCR
Ранг риск-скорректированной доходности DTCR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTCR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DTCR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.791.18
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.171.63
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.21
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.691.59
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.015.54
DTCR
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.79
1.18
DTCR
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и QQQM

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности QQQM в 0.60%


TTM20242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.73%1.72%1.18%2.56%1.27%0.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и QQQM

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.61%
-4.29%
DTCR
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и QQQM

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.88%
6.07%
DTCR
QQQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab