PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTCRQQQM
Дох-ть с нач. г.19.55%26.04%
Дох-ть за 1 год34.82%38.75%
Дох-ть за 3 года1.45%9.70%
Коэф-т Шарпа1.922.23
Коэф-т Сортино2.772.93
Коэф-т Омега1.331.40
Коэф-т Кальмара1.262.87
Коэф-т Мартина7.2510.47
Индекс Язвы4.78%3.71%
Дневная вол-ть18.05%17.42%
Макс. просадка-38.98%-35.05%
Текущая просадка-2.08%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DTCR и QQQM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и QQQM

С начала года, DTCR показывает доходность 19.55%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 26.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.96%
16.56%
DTCR
QQQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и QQQM

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.25
QQQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 10.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.47

Сравнение коэффициента Шарпа DTCR и QQQM

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.23
DTCR
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и QQQM

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QQQM в 0.64%


TTM2023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.17%1.18%2.56%1.27%0.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.64%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и QQQM

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
0
DTCR
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и QQQM

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
5.16%
DTCR
QQQM