PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
10.82%
DTCR
QQQM

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 23.57%.


DTCR

С начала года

18.31%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

15.37%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQM

С начала года

23.57%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

10.82%

1 год

29.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DTCRQQQM
Коэф-т Шарпа1.481.81
Коэф-т Сортино2.162.41
Коэф-т Омега1.261.32
Коэф-т Кальмара1.152.32
Коэф-т Мартина5.428.43
Индекс Язвы4.84%3.72%
Дневная вол-ть17.79%17.38%
Макс. просадка-38.98%-35.05%
Текущая просадка-3.10%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и QQQM

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DTCR и QQQM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.481.81
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.162.41
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.32
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.152.32
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.428.43
DTCR
QQQM

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.81
DTCR
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и QQQM

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQM в 0.65%


TTM2023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.56%1.27%0.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.65%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и QQQM

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-2.08%
DTCR
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и QQQM

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
5.65%
DTCR
QQQM