PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с IDGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
12.73%
DTCR
IDGT

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 22.45%.


DTCR

С начала года

18.31%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

15.37%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IDGT

С начала года

22.45%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

12.73%

1 год

34.33%

5 лет (среднегодовая)

8.51%

10 лет (среднегодовая)

8.80%

Основные характеристики


DTCRIDGT
Коэф-т Шарпа1.481.98
Коэф-т Сортино2.162.71
Коэф-т Омега1.261.35
Коэф-т Кальмара1.151.13
Коэф-т Мартина5.426.81
Индекс Язвы4.84%5.17%
Дневная вол-ть17.79%17.80%
Макс. просадка-38.98%-77.95%
Текущая просадка-3.10%-6.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и IDGT

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DTCR и IDGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.481.98
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.162.71
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.35
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.151.13
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.426.81
DTCR
IDGT

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.98
DTCR
IDGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и IDGT

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IDGT в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.56%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.38%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и IDGT

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и IDGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-6.55%
DTCR
IDGT

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и IDGT

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
4.67%
DTCR
IDGT