PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTCR с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

DTCR и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTCR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTCR и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%25.06%

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с AIPIDTCR с QQQMDTCR с SPY
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с TIMEIDGT с EFRAIDGT с BUG

Сравнение комиссий DTCR и IDGT

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

DTCR vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.63

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.20

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

2.94

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

11.26

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.63

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.15

+0.38

Корреляция

Корреляция между DTCR и IDGT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и IDGT

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что сопоставимо с доходностью IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и IDGT

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

DTCRIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-77.95%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.23%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-35.83%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-1.06%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-20.04%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.20%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и IDGT

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.22% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTCRIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

8.17%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

15.15%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

21.60%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

23.03%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.14%

-1.31%