PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с IDGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTCRIDGT
Дох-ть с нач. г.16.67%22.77%
Дох-ть за 1 год31.02%39.75%
Дох-ть за 3 года0.41%0.68%
Коэф-т Шарпа1.732.13
Коэф-т Сортино2.522.90
Коэф-т Омега1.301.38
Коэф-т Кальмара1.171.19
Коэф-т Мартина6.557.63
Индекс Язвы4.80%5.14%
Дневная вол-ть18.15%18.41%
Макс. просадка-38.98%-77.95%
Текущая просадка-4.45%-6.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между DTCR и IDGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и IDGT

С начала года, DTCR показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 22.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.43%
14.64%
DTCR
IDGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и IDGT

DTCR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.55
IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.63

Сравнение коэффициента Шарпа DTCR и IDGT

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.13
DTCR
IDGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и IDGT

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IDGT в 1.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.20%1.18%2.56%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.38%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и IDGT

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и IDGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.45%
-6.31%
DTCR
IDGT

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и IDGT

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
4.47%
DTCR
IDGT