PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с SRVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.37%
11.97%
DTCR
SRVR

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 5.84%.


DTCR

С начала года

18.31%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

15.37%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SRVR

С начала года

5.84%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.80%

5 лет (среднегодовая)

2.18%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DTCRSRVR
Коэф-т Шарпа1.480.88
Коэф-т Сортино2.161.27
Коэф-т Омега1.261.16
Коэф-т Кальмара1.150.38
Коэф-т Мартина5.422.60
Индекс Язвы4.84%5.25%
Дневная вол-ть17.79%15.56%
Макс. просадка-38.98%-40.99%
Текущая просадка-3.10%-23.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и SRVR

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DTCR и SRVR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.480.88
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.161.27
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.16
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.150.38
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.422.60
DTCR
SRVR

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
0.88
DTCR
SRVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SRVR

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SRVR в 1.83%


TTM202320222021202020192018
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.18%1.18%2.56%1.27%0.30%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.83%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SRVR

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SRVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-23.00%
DTCR
SRVR

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SRVR

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DTCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.23%
5.82%
DTCR
SRVR