PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с SRVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTCRSRVR
Дох-ть с нач. г.16.67%4.98%
Дох-ть за 1 год31.02%19.52%
Дох-ть за 3 года0.41%-6.67%
Коэф-т Шарпа1.731.18
Коэф-т Сортино2.521.72
Коэф-т Омега1.301.22
Коэф-т Кальмара1.170.53
Коэф-т Мартина6.553.72
Индекс Язвы4.80%5.18%
Дневная вол-ть18.15%16.35%
Макс. просадка-38.98%-40.99%
Текущая просадка-4.45%-23.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DTCR и SRVR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и SRVR

С начала года, DTCR показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 4.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.43%
12.88%
DTCR
SRVR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и SRVR

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.


SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
График комиссии SRVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.55
SRVR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SRVR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SRVR, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SRVR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SRVR, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SRVR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.72

Сравнение коэффициента Шарпа DTCR и SRVR

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.18
DTCR
SRVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и SRVR

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SRVR в 1.84%


TTM202320222021202020192018
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.20%1.18%2.56%1.27%0.30%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF
1.84%3.69%1.70%1.19%1.58%1.61%2.13%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и SRVR

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и SRVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.45%
-23.63%
DTCR
SRVR

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и SRVR

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) имеют волатильность 6.09% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
5.86%
DTCR
SRVR