Сравнение DTCR с VPN
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds from Global X tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 11.63%/yr vs 11.63%/yr for VPN. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и VPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DTCR на уровне 34.14% и VPN на уровне 34.14%.
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
VPN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.19M | $26.93M | $43.76M | |
| $25.19M | $26.93M | $43.76M |
Сравнение доходности по годам DTCR и VPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 20.35% | 6.60% |
Correlation
The correlation between DTCR and VPN is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between DTCR and VPN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. VPN — Ранг доходности на риск
DTCR
VPN
Сравнение DTCR c VPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | VPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.82 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 8.69 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и VPN
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и VPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -38.98% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -17.88% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -24.96% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | -38.98% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -12.80% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -12.26% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 5.78% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и VPN
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеют волатильность 8.86% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | VPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 8.86% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 19.92% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 24.92% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 22.57% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 22.29% | 0.00% |
Сравнение комиссий DTCR и VPN
И DTCR, и VPN имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и VPN
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что сопоставимо с доходностью VPN в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DTCR and VPN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VPN has higher volatility (8.86%) compared to DTCR (8.86%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs VPN's -38.98%.
On 5-year performance, VPN leads with 11.63% vs 11.63% for DTCR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPN has performed better with a 11.63% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR and VPN have the same expense ratio: 0.50% per year.
DTCR and VPN have nearly identical dividend yields, around 0.88%.
Both ETFs track Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.
VPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и VPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор