PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DTCR с VPN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DTCRVPN
Дох-ть с нач. г.19.55%19.55%
Дох-ть за 1 год34.82%34.82%
Дох-ть за 3 года1.45%1.31%
Коэф-т Шарпа1.921.92
Коэф-т Сортино2.772.77
Коэф-т Омега1.331.33
Коэф-т Кальмара1.261.26
Коэф-т Мартина7.257.26
Индекс Язвы4.78%4.78%
Дневная вол-ть18.05%18.06%
Макс. просадка-38.98%-39.01%
Текущая просадка-2.08%-2.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DTCR и VPN составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и VPN

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DTCR на уровне 19.55% и VPN на уровне 19.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.96%
19.96%
DTCR
VPN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DTCR и VPN

И DTCR, и VPN имеют комиссию равную 0.50%.


DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DTCR c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTCR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DTCR, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DTCR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DTCR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DTCR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DTCR, с текущим значением в 7.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.25
VPN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VPN, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VPN, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VPN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VPN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VPN, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.26

Сравнение коэффициента Шарпа DTCR и VPN

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
1.92
DTCR
VPN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и VPN

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью VPN в 1.17%


TTM2023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.17%1.18%2.56%1.27%0.30%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF
1.17%1.18%2.57%0.85%0.30%

Просадки

Сравнение просадок DTCR и VPN

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке VPN в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и VPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.08%
-2.08%
DTCR
VPN

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и VPN

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеют волатильность 5.95% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
5.95%
DTCR
VPN