PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с VPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с VPN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and VPN (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while VPN is a Technology Equities fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTCR returned 15.53%/yr vs 15.53%/yr for VPN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и VPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DTCR на уровне 52.56% и VPN на уровне 52.56%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

VPN

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и VPN

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		52.56%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Correlation

The correlation between DTCR and VPN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

1.00

The correlation between DTCR and VPN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTCR и VPN

Секторы
DTCR
VPN

Недвижимость

56.8%
58.0%

Технологии

40.8%
30.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DTCR
56.8%
VPN
58.0%

Технологии

DTCR
40.8%
VPN
30.6%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
VPN
10.5%

Сырьевые материалы

DTCR

-

VPN

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

VPN

-

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

VPN

-

Энергетика

DTCR

-

VPN

-

Финансовые услуги

DTCR

-

VPN
0.9%

Здравоохранение

DTCR

-

VPN

-

Промышленность

DTCR

-

VPN

-

Коммунальные услуги

DTCR

-

VPN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPIDTCR с SPY
Часто сравнивают с VPN:
VPN с EQIXVPN с DLRVPN с IDGTVPN с VOOVPN с IGPTVPN с VNQVPN с SRVR

Доходность на риск

DTCR vs. VPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VPN
Ранг доходности на риск VPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPN: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c VPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRVPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.90

3.90

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.71

4.71

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.61

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.61

6.61

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.78

20.78

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. VPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTCR на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPN равному 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTCR и VPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRVPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

3.90

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Просадки

Сравнение просадок DTCR и VPN

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке VPN в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и VPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRVPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-38.98%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-12.89%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

-24.96%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

-38.98%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.74%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-12.37%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.09%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и VPN

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF (VPN) имеют волатильность 7.16% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRVPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.16%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

16.92%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

21.84%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

21.83%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

21.90%

0.00%

Сравнение комиссий DTCR и VPN

И DTCR, и VPN имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и VPN

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что сопоставимо с доходностью VPN в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
VPN
Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, DTCR and VPN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VPN has higher volatility (7.16%) compared to DTCR (7.16%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs VPN's -38.98%.

On 5-year performance, VPN leads with 15.53% vs 15.53% for DTCR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPN has performed better with a 15.53% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR and VPN have the same expense ratio: 0.50% per year.

DTCR and VPN have nearly identical dividend yields, around 0.72%.

DTCR is categorized as REIT, while VPN is Technology Equities. Both ETFs track Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index.

VPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 3.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и VPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор