Сравнение DT с XYZ
DT (Dynatrace, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, XYZ in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DT returned -6.21%/yr vs -20.97%/yr for XYZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 21.82%.
DT
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.94%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 3.16%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- -5.10%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.39%
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам DT и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 3.16% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | -22.20% |
Correlation
The correlation between DT and XYZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between DT and XYZ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DT:
$13.03B
XYZ:
$47.19B
DT:
$0.73
XYZ:
$1.31
DT:
61.00
XYZ:
60.43
DT:
0.84
XYZ:
0.01
DT:
6.69
XYZ:
1.99
DT:
5.12
XYZ:
2.18
DT:
$2.02B
XYZ:
$24.48B
DT:
$1.65B
XYZ:
$11.01B
DT:
$289.14M
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. XYZ — Ранг доходности на риск
DT
XYZ
Сравнение DT c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.23 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 0.52 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и XYZ
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -86.08% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -39.48% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -52.96% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -86.08% | +24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -71.86% | +28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.94% | -41.33% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 17.24% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и XYZ
Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 9.94% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 36.43% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 46.70% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.88% | 60.06% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.43% | 56.72% | -10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и XYZ
Ни DT, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и XYZ
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
DT and XYZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (11.05%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор