Сравнение DT с TTD
DT (Dynatrace, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DT returned -5.97%/yr vs -20.31%/yr for TTD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DT и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность -5.98%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -49.21%.
DT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- -23.16%
- 3 года*
- -7.55%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- —
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DT и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | -5.98% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | -1.34% |
Correlation
The correlation between DT and TTD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between DT and TTD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DT:
$12.18B
TTD:
$9.19B
DT:
$0.73
TTD:
$0.89
DT:
55.69
TTD:
21.71
DT:
0.77
TTD:
0.28
DT:
6.11
TTD:
3.16
DT:
4.66
TTD:
3.75
DT:
$2.02B
TTD:
$2.97B
DT:
$1.65B
TTD:
$2.31B
DT:
$289.14M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. TTD — Ранг доходности на риск
DT
TTD
Сравнение DT c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.71 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.92 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.28 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и TTD
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -86.45% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -78.94% | +36.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -86.45% | +38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -86.45% | +24.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.26% | -86.18% | +37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.74% | -27.27% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.41% | 56.84% | -32.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и TTD
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 14.37%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.37% | 18.89% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 41.21% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 64.24% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 67.34% | -26.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.56% | 68.43% | -21.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и TTD
Ни DT, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и TTD
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
DT and TTD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to DT (14.37%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs TTD's -86.45%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор