PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DT с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DT (Dynatrace, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, DT returned -4.66%/yr vs -13.88%/yr for PSQ. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DT и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%.

DT

1 день
-0.64%
1 месяц
3.00%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-23.78%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
—

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и PSQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.		-3.28%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-10.90%

Correlation

The correlation between DT and PSQ is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

-0.53

Over the past year, the inverse relationship between DT and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.53 to -0.26, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с AIDT с PATHDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с KEYS
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

DT vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-1.39

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-2.10

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.78

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.87

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-1.84

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DT vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.61, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-1.39

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.62

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.76

+0.94

Просадки

Сравнение просадок DT и PSQ

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-98.26%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-26.86%

-16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-49.65%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-60.91%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.78%

-98.19%

+51.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-73.99%

+43.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.15%

12.63%

+11.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и PSQ

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

6.66%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

13.15%

+20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

16.80%

+22.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.78%

22.53%

+18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.54%

22.31%

+24.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и PSQ

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DT and PSQ have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (19.30%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs PSQ's -98.26%.

DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор