PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DT с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DT с PSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DT (Dynatrace, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, DT returned -6.21%/yr vs -12.10%/yr for PSQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DT и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -10.98%.

DT

1 день
0.68%
1 месяц
7.94%
6 месяцев
12.11%
С начала года
3.16%
1 год
-16.05%
3 года*
-5.10%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
—
Всё время*
8.39%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и PSQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.		3.16%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%-0.78%
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-10.42%

Correlation

The correlation between DT and PSQ is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between DT and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.22, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с PATHDT с AIDT с SDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQ
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

DT vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.91

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-1.28

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.86

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.69

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-1.39

+0.70

DT vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DT и PSQ

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-98.26%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.85%

-24.83%

-16.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-49.65%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-60.91%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.23%

-98.14%

+54.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.94%

-74.11%

+43.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.10%

12.24%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и PSQ

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

7.37%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.34%

15.47%

+18.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.96%

18.76%

+21.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.88%

22.84%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

22.41%

+24.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и PSQ

DT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DT
Dynatrace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

DT and PSQ have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (11.05%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs PSQ's -98.26%.

DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор