PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DT с PANW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DT (Dynatrace, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DT in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, DT returned -4.66%/yr vs 35.30%/yr for PANW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DT и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%.

DT

1 день
-0.64%
1 месяц
3.00%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-23.78%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
—

PANW

1 день
-2.10%
1 месяц
28.12%
С начала года
44.59%
6 месяцев
36.33%
1 год
33.43%
3 года*
34.26%
5 лет*
35.30%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и PANW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.		-3.28%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%6.08%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		44.59%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%2.60%

Correlation

The correlation between DT and PANW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.52

The correlation between DT and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$12.53B

PANW:

$198.15B

EPS

DT:

$0.73

PANW:

$1.17

Коэффициент P/E

DT:

57.29

PANW:

227.13

Коэффициент PEG

DT:

0.79

PANW:

0.02

Коэффициент P/S

DT:

6.29

PANW:

18.05

Коэффициент P/B

DT:

4.80

PANW:

7.16

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$2.02B

PANW:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.65B

PANW:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$289.14M

PANW:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с AIDT с PATHDT с SDT с AZPNDT с FSLYDT с KEYS
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

DT vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.87

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
1.35

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.93

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

2.12

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DT vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.87

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.85

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.71

-0.52

Просадки

Сравнение просадок DT и PANW

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-47.98%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-36.01%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-36.01%

-12.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-36.01%

-25.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.78%

-11.37%

-35.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.72%

-14.69%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.15%

15.82%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и PANW

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

17.10%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.43%

31.83%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

38.54%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.78%

41.65%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.54%

38.59%

+7.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и PANW

Ни DT, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
531.72M
3.00B
(DT) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DT и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynatrace, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
80.9%
67.6%
Активы портфеля
DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

DT and PANW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (19.30%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs PANW's -47.98%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор