PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DT с CPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DT с CPRT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DT (Dynatrace, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. DT operates in Software - Application (Technology), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, DT returned -5.97%/yr vs -0.30%/yr for CPRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DT и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynatrace, Inc. (DT) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DT показывает доходность -5.98%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью -21.46%.

DT

1 день
0.94%
1 месяц
6.23%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-11.49%
1 год
-23.16%
3 года*
-7.55%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
—

CPRT

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-21.46%
6 месяцев
-20.48%
1 год
-36.72%
3 года*
-10.83%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DT и CPRT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DT
Dynatrace, Inc.		-5.98%-20.26%-0.62%42.79%-36.54%39.47%71.03%-0.78%
CPRT
Copart, Inc.		-21.46%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%17.30%

Correlation

The correlation between DT and CPRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between DT and CPRT has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DT:

$12.18B

CPRT:

$29.68B

EPS

DT:

$0.73

CPRT:

$1.59

Коэффициент P/E

DT:

55.69

CPRT:

19.28

Коэффициент PEG

DT:

0.77

CPRT:

1.49

Коэффициент P/S

DT:

6.11

CPRT:

6.46

Коэффициент P/B

DT:

4.66

CPRT:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

DT:

$2.02B

CPRT:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DT:

$1.65B

CPRT:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

DT:

$289.14M

CPRT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynatrace, Inc.

Copart, Inc.

Часто сравнивают с DT:
DT с PLTRDT с AIDT с PATHDT с SDT с FSLYDT с KEYSDT с QQQ
Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL

Доходность на риск

DT vs. CPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DT
Ранг доходности на риск DT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DT c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTCPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-1.63

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-2.38

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.71

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.98

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-1.75

+0.74

DT vs. CPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DT на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа CPRT равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DT и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DT и CPRT

Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и CPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-72.49%

+10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-39.26%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-52.46%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.77%

-52.46%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.26%

-51.83%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.74%

-16.57%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.41%

22.06%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DT и CPRT

Dynatrace, Inc. (DT) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что DT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

8.74%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.53%

18.69%

+14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

23.70%

+15.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

25.94%

+14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.56%

27.43%

+19.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DT и CPRT

Ни DT, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DT и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
531.72M
1.24B
(DT) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DT и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dynatrace, Inc. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
80.9%
46.3%
Активы портфеля
DT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

DT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

DT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

DT and CPRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DT has higher volatility (14.37%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs CPRT's -72.49%.

DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DT и CPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор