Сравнение DSTX с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
DSTX и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSTX и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 3.18% | 41.71% | -0.44% | 20.03% | -18.85% | 1.78% | 2.03% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DSTX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
DSTX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и RODM
DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
DSTX vs. RODM — Ранг доходности на риск
DSTX
RODM
Сравнение DSTX c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSTX | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.41 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 3.15 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.48 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 16.44 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSTX | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.41 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DSTX и RODM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и RODM
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.83% | 2.93% | 2.41% | 1.81% | 3.68% | 2.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и RODM
Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSTX | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.67% | -35.98% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.40% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -28.85% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -3.14% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -6.46% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.99% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и RODM
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSTX | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 5.20% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 7.95% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 13.39% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.42% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.21% | +1.60% |