Сравнение DSTX с IQLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).
DSTX и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTX или IQLT.
Основные характеристики
| DSTX | IQLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.25% | 5.37% |
| Дох-ть за 1 год | 15.06% | 17.60% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 1.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 6.73 |
| Индекс Язвы | 2.85% | 2.62% |
| Дневная вол-ть | 14.39% | 13.14% |
| Макс. просадка | -34.02% | -32.21% |
| Текущая просадка | -6.52% | -6.84% |
Корреляция
Корреляция между DSTX и IQLT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DSTX и IQLT
С начала года, DSTX показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 5.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSTX и IQLT
DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DSTX c IQLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSTX и IQLT
Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IQLT в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTX Distillate International Fundamental Stability & Value ETF | 2.11% | 1.81% | 3.12% | 2.24% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.56% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DSTX и IQLT
Максимальная просадка DSTX за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DSTX и IQLT
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.