PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSTX с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTX с IQLT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT).

DSTX и IQLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSTX или IQLT.

Корреляция

Корреляция между DSTX и IQLT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSTX:

0.56

IQLT:

0.51

Коэф-т Сортино

DSTX:

0.97

IQLT:

0.93

Коэф-т Омега

DSTX:

1.13

IQLT:

1.12

Коэф-т Кальмара

DSTX:

0.79

IQLT:

0.74

Коэф-т Мартина

DSTX:

1.97

IQLT:

1.96

Индекс Язвы

DSTX:

5.30%

IQLT:

4.95%

Дневная вол-ть

DSTX:

17.62%

IQLT:

17.04%

Макс. просадка

DSTX:

-34.02%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

DSTX:

-0.46%

IQLT:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 12.55%.

DSTX

С начала года

14.06%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

8.94%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQLT

С начала года

12.55%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

8.46%

1 год

8.32%

5 лет

11.37%

10 лет

6.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSTX и IQLT

DSTX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSTX и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг риск-скорректированной доходности DSTX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSTX c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и IQLT

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности IQLT в 2.55%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.28%2.41%1.81%3.12%2.24%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.55%2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Просадки

Сравнение просадок DSTX и IQLT

Максимальная просадка DSTX за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и IQLT

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...