PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSTX с IPOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

DSTX и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DSTX и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.46%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		7.91%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 7.91%.

DSTX

1 день
3.49%
1 месяц
-8.25%
С начала года
2.46%
6 месяцев
8.70%
1 год
33.08%
3 года*
15.84%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

IPOS

1 день
3.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
7.91%
6 месяцев
4.10%
1 год
44.00%
3 года*
4.31%
5 лет*
-12.01%
10 лет*
0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IWQU.LDSTX с IQLTDSTX с VXUSDSTX с IDMO
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий DSTX и IPOS

DSTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Доходность на риск

DSTX vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.52

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.95

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.49

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

7.61

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.46

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между DSTX и IPOS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и IPOS

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности IPOS в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.84%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.88%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок DSTX и IPOS

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

DSTXIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-73.09%

+39.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-17.17%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-70.33%

+36.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-54.15%

+45.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-31.77%

+22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.62%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и IPOS

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 8.65%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DSTXIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

17.95%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

23.95%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

29.09%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

26.49%

-9.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

23.69%

-6.87%