PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с HDMV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DSTX is passively managed, while HDMV is actively managed. Over the past 5 years, DSTX returned 6.31%/yr vs 6.75%/yr for HDMV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 6.03%.

DSTX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.23%
6 месяцев
3.89%
1 год
22.71%
3 года*
16.20%
5 лет*
6.31%
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.46%
1 месяц
-0.66%
С начала года
6.03%
6 месяцев
5.63%
1 год
11.67%
3 года*
13.44%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		4.23%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.59%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		6.03%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%1.06%

Correlation

The correlation between DSTX and HDMV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between DSTX and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DSTX и HDMV

Секторы
DSTX
HDMV

Технологии

20.6%
0.9%

Промышленность

15.0%
15.4%

Сырьевые материалы

14.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

13.9%
2.7%

Здравоохранение

8.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
13.1%

Коммуникационные услуги

7.3%
9.5%

Энергетика

4.1%
1.7%

Финансовые услуги

4.0%
24.5%

Недвижимость

-

13.7%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Технологии

DSTX
20.6%
HDMV
0.9%

Промышленность

DSTX
15.0%
HDMV
15.4%

Сырьевые материалы

DSTX
14.6%
HDMV
1.0%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.9%
HDMV
2.7%

Здравоохранение

DSTX
8.2%
HDMV
3.2%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.1%
HDMV
13.1%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.3%
HDMV
9.5%

Энергетика

DSTX
4.1%
HDMV
1.7%

Финансовые услуги

DSTX
4.0%
HDMV
24.5%

Недвижимость

DSTX

-

HDMV
13.7%

Коммунальные услуги

DSTX

-

HDMV
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUS
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

DSTX vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DSTXHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.03

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.45

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.34

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

3.83

+2.39

DSTX vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DSTX и HDMV

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-32.01%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.73%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-10.33%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-24.11%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-4.42%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-6.76%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.06%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и HDMV

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что DSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.43%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

9.72%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

11.41%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

12.07%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

13.23%

+3.60%

Сравнение комиссий DSTX и HDMV

DSTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и HDMV

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности HDMV в 6.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		3.10%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		6.22%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and HDMV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSTX has higher volatility (5.01%) compared to HDMV (3.43%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, HDMV leads with 6.75% vs 6.31% for DSTX. On fees, DSTX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDMV has performed better with a 6.75% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 6.22%, compared with 3.10% for DSTX.

They also come from different issuers: Distillate Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.80% for HDMV.

DSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор