PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DSTX с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DSTX с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DSTX (Distillate International Fundamental Stability & Value ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DSTX tracks the Distillate Fundamental Stability & Value Index while EIS tracks the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, DSTX returned 6.83%/yr vs 15.21%/yr for EIS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DSTX charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности DSTX и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DSTX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 17.63%.

DSTX

1 день
0.60%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.76%
6 месяцев
10.05%
1 год
28.29%
3 года*
17.45%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DSTX и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		7.76%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%4.31%

Correlation

The correlation between DSTX and EIS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.60

The correlation between DSTX and EIS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DSTX и EIS

Секторы
DSTX
EIS

Технологии

19.8%
17.8%

Промышленность

15.2%
10.9%

Сырьевые материалы

14.4%
1.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
2.5%

Здравоохранение

8.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

7.2%
2.7%

Энергетика

4.7%
2.0%

Финансовые услуги

4.2%
34.6%

Недвижимость

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

DSTX
19.8%
EIS
17.8%

Промышленность

DSTX
15.2%
EIS
10.9%

Сырьевые материалы

DSTX
14.4%
EIS
1.8%

Потребительский циклический сектор

DSTX
13.8%
EIS
2.5%

Здравоохранение

DSTX
8.5%
EIS
9.8%

Потребительский защитный сектор

DSTX
8.3%
EIS
2.3%

Коммуникационные услуги

DSTX
7.2%
EIS
2.7%

Энергетика

DSTX
4.7%
EIS
2.0%

Финансовые услуги

DSTX
4.2%
EIS
34.6%

Недвижимость

DSTX

-

EIS
9.1%

Коммунальные услуги

DSTX

-

EIS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с DFAIDSTX с IQLTDSTX с IWQU.LDSTX с DSTLDSTX с VXUS
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

DSTX vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DSTX c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DSTXEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.38

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.29

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.33

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

16.01

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DSTX vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DSTX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSTX и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DSTXEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.38

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DSTX и EIS

Максимальная просадка DSTX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSTX и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DSTXEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-51.94%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.40%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-24.10%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-41.88%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-6.00%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-13.90%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.35%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DSTX и EIS

Текущая волатильность для Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) составляет 4.47%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что DSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DSTXEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.37%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

16.00%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

22.57%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

21.80%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

21.08%

-4.27%

Сравнение комиссий DSTX и EIS

DSTX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSTX и EIS

Дивидендная доходность DSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.70%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Часто задаваемые вопросы

DSTX and EIS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.37%) compared to DSTX (4.47%). In terms of maximum drawdown, DSTX dropped -33.67% vs EIS's -51.94%.

On 5-year performance, EIS leads with 15.21% vs 6.83% for DSTX. On fees, DSTX is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DSTX has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EIS has performed better with a 15.21% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

DSTX has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.22% for EIS.

DSTX tracks Distillate Fundamental Stability & Value Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: Distillate Capital and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DSTX and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DSTX и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор